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《初级风险管理》易错题
第三章 信用风险管理
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单选题：
1、在信用风险组合管理模型中，违约模型的重要输入参数不包括（ ）。
A.贷款金额
B.回收率
C.回收率的波动性
D.贷款违约风险之间的相关性
参考答案：C
试题难度：本题共被作答678次 ，正确率41% 。
参考解析： 违约贷款回收率是商业银行实施内部评级高级法的一个重要因素，在计算预期损失与非预期损失时都需要对回收率进行估计。回收率的波动性不是重要输入参数，只是回收率的一个参数指标。
2、下列哪项是关于资产组合模型监测商业银行组合风险的正确说法?（ ）
A.主要是对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析监测
B.必须直接估计每个敞口之间的相关性
C.Credit Portfo1io View模型直接估计组合资产的未来价值概率分布
D.Credit Metrics模型直接估计各敞口之间的相关性
参考答案：C
试题难度：本题共被作答710次 ，正确率47% ，易错项为A 。
参考解析： CreditPortfo1ioView模型直接估计组合资产的未来价值概率分布。
多选题：
3、常用的信用衍生工具包括（ ）。
A.总收益互换
B.信用贷款
C.信用联动票据
D.信用违约互换
E.信用价差衍生产品
参考答案：A,C,D,E
试题难度：本题共被作答237次 ，正确率44% ，易错项为A,B,C,D,E 。
参考解析： 常用的信用衍生工具有总收益互换、信用违约互换、信用价差衍生产品、信用联动票据以及混合工具。
4、下列说法正确的是（ ）。
A.信用风险又称为违约风险
B.信用风险被认为是最复杂的风险种类
C.违约风险只针对企业而言
D.信用风险具有明显的系统性风险特征
E.违约风险不只针对企业而言
参考答案：A,B,E
试题难度：本题共被作答850次 ，正确率36% ，易错项为A,B,D,E 。
参考解析： 信用风险，又称为违约风险，是指部分或全部初始投资不能收回的不确定性。违约风险越高，投资者则要求发行人为高风险支付更多利率。违约风险不仅仅针对企业，也针对个人，信用风险具有明显的非系统性风险特征。
5、资产证券化属于（ ）。
A.改善商业银行资产流动性的措施
B.改善商业银行负债流动性的措施
C.A和B
D.无法确定
参考答案：A
试题难度：本题共被作答282次 ，正确率48% ，易错项为C 。
参考解析： 资产证券化是以特定资产组合或特定现金流为支持，发行可交易证券的一种融资形式，属于改善商业银行资产流动性的措施。
6、下列企业行为中，哪些不属于商业银行必须考虑的财务风险?（ ）
A.某企业用人不善，结果会计卷走了数额巨大的公司钱财
B.某企业在交易过程中多采用现金交易，很少开具发票
C.某企业经不起原材料和产品价格的波动
D.某企业在面临经营效益下降的时候出现逃债现象
E.某企业自有资金匮乏
参考答案：A,C,D,E
试题难度：本题共被作答390次 ，正确率15% ，易错项为A,B 。
参考解析：选项A、C、D、E引发的风险均不属于财务风险。
7、以下属于金融衍生品的是（ ）。
A.即期金融产品
B.金融期货
C.期权
D.远期利率协议
E.货币互换
参考答案：B,C,D,E
试题难度：本题共被作答417次 ，正确率23% ，易错项为A,B,C,D,E 。
参考解析： 金融衍生品包括：远期、期货、期权、互换等，即期金融产品不属于金融衍生品。
8、盈利能力比率用来衡量管理层将销售收入转换成实际利润的效率，体现管理层控制费用并获得投资收益的能力，主要有（ ）。
A.销售毛利率
B.销售净利率
C.资产负债率
D.净资产收益率
E.总资产周转率
参考答案：A,B,D
试题难度：本题共被作答359次 ，正确率33% 。
参考解析： 资产负债率是杠杆比率，用来衡量企业长期偿债能力；总资产周转率是效率比率，衡量管理层控制费用并获得投资收益的能力。
9、以下关于商业银行区域限额管理的说法，正确的有（ ）。
A.在我国，没有必要实施区域限额管理
B.发达国家一般不对一个国家内的某一地区设置地区风险限额
C.在一定时期内，我国商业银行实施区域风险限额管理是很有必要的
D.在我国，区域风险限额在一般情况下经常作为指导性的弹性限额
E.在我国，当某一地区受某些因素的影响，导致区域内经营环境恶化、区域内部经营管理水平下降、区域信贷资产质量恶化时，区域风险限额将被严格地、刚性地加以控制
参考答案：B,C,D,E
试题难度：本题共被作答263次 ，正确率36% ，易错项为C,D,E 。
参考解析： 国外银行一般不对一个国家内的某一区域设置区域风险限额，而只对较大的跨国区域设置信用风险暴露的额度框架。我国国土辽阔、各地经济发展水平差距较大，因此在一定时期内实施区域风险吸纳限额管理是很有必要的。 记忆难度：
10、由于许多集团客户之间的关联关系比较复杂，因此在对其授信时应注意（ ）。
A.分别制定标准，实施个体控制
B.掌握充分信息，避免过度授信
C.尽量多用保证，争取少用抵押
D.授信协议约定，关联交易必报
E.主办银行牵头，协调信贷业务
参考答案：B,D,E
试题难度：本题共被作答540次 ，正确率22% ，易错项为A,B,D,E 。
参考解析： 集团客户相互关联，不实施个体控制；保证的效力要低于抵押的效力，应多采用抵押，少采用保证，或者二者合理组合。
