2017年初级银行从业资格考试《风险管理》高频考题

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第 1 题：金融风险可能造成的损失不包括（ ）。

A.系统损失

B.预期损失

C.非预期损失

D.灾难性损失

答案：A

解题思路：金融风险可能造成的损失分为预期损失、非预期损失和灾难性损失。

本题考查的重点：教材的第一章第一节： 风险、收益与损失

第 2 题：信用风险的主要形式包括()。

A.结算风险

B.流动性风险

C.非系统风险

D.违约风险

E：国别风险

答案：AD

解题思路：流动性风险、国别风险和信用风险等是商业银行风险的主要类别，而信用风险具有明显的非系统风险特征，不是信用风险的主要形式。

本题考查的重点：教材的第一章第二节信用风险

第 3 题：对于商业银行来说，市场风险中最重要的是( )。

A.利率风险

B.股票风险

C.商品风险

D.汇率风险

答案：A

解题思路：对于商业银行来说，市场风险中最重要的是利率风险。

本题考查的重点：教材的第一章第二节市场风险

第 4 题：()是指由于人为错误、技术缺陷或不利的外部事件所造成损失的风险。

A.操作风险

B.市场风险

C.信用风险

D.声誉风险

答案：B

解题思路：操作风险是指由于人为错误、技术缺陷或不利的外部事件所造成损失的风险。

本题考查的重点：教材的第一章第二节 操作风险

第 5 题：在商业银行风险管理实践中，与信用风险、市场风险和操作风险相比，（ ）的形成原因更加复杂和广泛，通常被视为一种综合性风险。

A.声誉风险

B.战略风险

C.法律风险

D.流动性风险

答案：D

解题思路：流动性风险与信用风险、市场风险和操作风险相比，形成的原因更加复杂，涉及的范围更广，通常被视为一种多维风险。

本题考查的重点：教材的第一章第二节 流动性风险

第 6 题：国别风险的主要类型有七类，其中（）是国别风险的主要类型之一。

A.操作风险

B.战略风险

C.转移风险

D.信用风险

答案：C

解题思路：国别风险的主要类型包括转移风险、主权风险、传染风险、货币风险、宏观经济风险、政治风险、间接国别风险七类,其中转移风险是国别风险的主要类型之一。

本题考查的重点：教材的第一章第二节国别风险

第 7 题：商业银行风险管理的主要策略不包括( )。

A.风险分散

B.风险对冲

C.风险规避

D.风险隐藏

答案：D

解题思路：商业银行通常运用的风险管理策略可以大致概括为风险分散、风险对冲、风险转移、风险规避和风险补偿五种策略。风险隐藏不属于风险管理的主要策略。

本题考查的重点：教材的第一章第三节 商业银行风险管理的主要策略

第 8 题：下列降低风险的方法中，( )只能降低非系统性风险。

A.风险分散

B.风险转移

C.风险对冲

D.风险规避

答案：A

解题思路：风险分散只能降低非系统性风险，不能降低系统性风险。

本题考查的重点：教材的第一章第三节风险分散

第 9 题：下列商业银行面临的风险中，不能采用风险对冲策略进行管理的是（）。

A.汇率风险

B.操作风险

C.股票风险

D.商品风险

答案：B

解题思路：风险对冲对管理市场风险（利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险）非常有效，可以分为自我对冲和市场对冲两种情况。

本题考查的重点：教材的第一章第三节风险对冲

第 10 题：商业银行在发放贷款时，通常会要求借款人提供第三方信用担保作为还款保证，

这种做法属于（）管理策略。

A.风险对冲

B.风险转移

C.风险补偿

D.风险分散

答案：B

解题思路：商业银行在发放贷款时，通常会要求借款人提供第三方信用担保作为还款保证，若借款人到期不能如期还贷款本息，则由担保人代为清偿。这种做法属于风险转移管理策略。

本题考查的重点：教材的第一章第三节 风险转移

第 11 题：在现代商业银行风险管理实践中，风险规避策略主要通过（）来实现。

A.限制某些业务的经济资本配置

B.投资组合

C.不做业务

D.风险量化

答案：A

解题思路：在现代商业银行风险管理实践中，风险规避策略可以通过限制某些业务的经济资本配置来实现。

本题考查的重点：教材的第一章第三节 风险规避

第 12 题：甲、乙两家企业均为商业银行的客户，甲的信用评级低于乙，在其他条件相同的情况下，商业银行为甲设定的贷款利率高于为乙设定的贷款利率，这种风险管理的方法属于 ( )。

A.风险补偿

B.风险转移

C.风险分散

D.风险对冲

答案：A

解题思路：对信用评级高的客户给于较低的贷款利率，这属于风险补偿的范畴。

本题考查的重点：教材的第一章第三节 风险补偿

第 13 题：在商业银行风险管理流程中，（ ）承担风险管理的最终责任。

A.内部审计部门

B.各级风险管理委员会

C.风险管理部门

D.董事会

答案：D

解题思路：在风险管理方面,董事会对商业银行风险管理承担最终责任,负责风险偏好等重大风险管理事项的审议、审批,对银行承担风险的整体情况和风险管理体系的有效性进行监督。

本题考查的重点：教材的第二章第二节董事会及其风险管理委员会

第 14 题：监事会是我国商业银行所特有的监督机构，对（ ）负责，从事商业银行内部尽职监督、财务监督、内部控制监督等监察工作。

A.董事会

B.最高风险管理委员会

C.股东大会

D.风险管理部门

答案：C

解题思路：监事会向股东大会负责,是商业银行的监督机构。监事会对董事会、高级管理层履职尽职情况进行监督并向股东大会报告,同时,监事会还负责对商业银行的财务活动、经营决策、风险管理和内部控制进行监督。

本题考查的重点：教材的第二章第二节监事会

第 15 题：商业银行识别风险的常用方法包括（ ）。

A.专家调查列举

B.制作风险清单

C.失误树分析法

D.分解分析法

E.资产财务状况分析法

答案：C

解题思路：商业银行识别风险的方法包括：制作风险清单、失误树分析法、分解分析法、资产财务状况分析法。

本题考查的重点：教材的第二章第三节风险识别/分析

第 16 题：风险计量是在风险识别的基础上，对（ ）进行充分的分析和评估，从而确定风险水平的过程。

A.风险发生的可能性

B.风险将导致的后果及严重程度

C.风险发生的具体时间

D.风险发生的具体原因

E.风险的变化趋势

答案：AB

解题思路：风险计量是在风险识别的基础上，对风险发生的可能性、风险将导致的后果及严重程度进行充分的分析和评估，从而确定风险水平的过程。

本题考查的重点：教材的第二章第一节 风险计量/评估第 17 题：商业银行风险监测的具体内容包括（ ）。

A.开发风险计量模型

B.监测各种风险水平的变化和发展趋势

C.检查对风险计量模型的修正、检验和内部审查程序

D.报告商业银行所有风险的定性/定量评估结果

E.随时关注所采取的风险管理/控制措施的实施质量/效果

答案：BDE

解题思路：风险监测的具体内容包括：1、监测各种风险水平的变化和发展趋势，在风险进一步恶化之前提交相关部门，以便其密切关注并采取恰当的控制措施，确保风险在银行设定的目标范围内；2、报告商业银行所有风险的定性/定量评估结果，并随时关注所采取的风险管理/控制措施的实施质量/效果。

本题考查的重点：教材的第二章第三节风险监测/报告

第 18 题：风险控制可以分为事前控制和事后控制，常用的事前控制方法不包括（ ）。

A.风险转移

B.风险定价

C.制定应急预案

D.限额管理

答案：A

解题思路：风险控制可以分为事前控制和事后控制，常用的事前控制方法有限额管理、风险定价和制定应急预案等。风险转移属于风险事后控制方法。

本题考查的重点：教材的第二章第三节 风险控制/缓释第 19 题：个人零售贷款的风险在于（ ）。

A.借款人的真实收入状况难以掌握，尤其是无固定职业者和自由职业者的收入状况

B.借款人的偿债能力有可能不稳定

C.贷款购买的商品质量有问题或价格下跌导致消费者不愿履约

D.抵押权益实现困难

E.假按揭”风险

答案：ABCD

解题思路：个人零售贷款包括个人消费贷款(含个人汽车消费贷款)、个人经营贷款、信用卡消费贷款、助学贷款等多种方式,其风险主要表现在:①借款人的真实收入状况难以掌握,尤其是无固定职业者和自由职业者;②借款人的偿债能力有可能不稳定(如职业不稳定的借款人、面临就业困难的大学生等);③贷款购买的商品质量有问题或价格下跌导致消费者不愿履约;④抵押权益实现困难;⑤个人生产或者销售活动失败,资金周转发生困难。假按揭”风险属于个人住宅抵押贷款风险。

本题考查的重点：教材的第三章第一节 个人客户信用风险识别

第 20 题：商业银行向某客户提供一笔 3 年期的贷款 1000 万元，该客户在第 1 年的违约率是0.8%，第 2 年的违约率是 1.4%，第 3 年的违约率是 2.1%。假设客户违约后，银行的贷款将遭受全额损失。则该笔贷款预计到期可收回的金额为（ ）万元。

A.900

B.942

C.960

D.958

答案：D

解题思路：根据死亡率模型，债务人能够在 3 年到期后将本息全部归还的概率为： P1+(1+K1)+(1-P1) ×(1+K1) ×θ=1+i1=（1-0.8%）×（1-1.4%）×（1-2.1%）=95.8%，则预计到期可收回的金额为 1000×95.8%=958（万元）。

本题考查的重点：教材的第三章第二节客户评级