初级银行从业《风险管理》
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1、企业集团可能具有以下特征：由主要投资者个人／关键管理人员或与其关系密切的家庭成员(包括三代以内直系亲属关系和两代以内旁系亲属关系)共同直接或间接控制。这里的“主要投资者”是指( )。
A. 直接或间接控制一个企业10％或10％以上表决权的个人投资者
B. 直接或间接控制一个企业5％或5％以上表决权的个人投资者
C. 直接或间接控制一个企业3％或3％以上表决权的个人投资者
D. 直接或间接控制一个企业1％或1％以上表决权的个人投资者
参考答案：A
参考解析：主要投资者是指直接或间接控制一个企业10％或10％以上表决权的个人投资者。
2、商业银行在识别和分析贷款组合的信用风险时，应更多关注( )可能造成的影响。
A. 系统性风险
B. 非系统性风险
C. 个别风险
D. 组合风险
参考答案：A
参考解析：商业银行在识别和分析贷款组合的信用风险时，应更多关注系统性风险可能造成的影响。
3、某商业银行的一个信用组合由2000万元的A级债券和3000万元的BBB级债券组成。一年内A级债券和BBB级债券的违约概率分别为2%和4%，且相互独立。如果在违约的情况下，A级债券回收率为60%，BBB级债券回收率为40%，那么一年内该信用组合的预期信用损失为（）元。
A. 923000
B. 672000
C. 880000
D. 742000
参考答案：C
参考解析：预期损失=违约概率*违约风险暴露*违约损失率，20000000*2*（1-60%）+30000000*4%*（1-40%）=880000
4、下列属于商业银行信用风险监测主要指标的是()。
A. 不良负债率
B. 存贷比
C. 非预期损失率
D. 关联授信比例
参考答案：D
参考解析：在信用风险管理领域，重要的风险监测指标如下。
1．不良贷款率
2．关注类贷款占比
3．逾期贷款率
4．贷款风险迁徙率
5．预期损失率
6．拨备覆盖率
7．贷款拨备率
8．贷款损失准备充足率
9．单一(集团)客户授信集中度
10．关联授信比例
6、假设交易部门持有三种资产，头寸分别为500万元、200万元和300万元，对应的年资产收益率为4％、10％和15％，该部门总的资产收益率是（ ）。
A. 7％
B. 10．5％
C. 8％
D. 8．5％
参考答案：D
参考解析：总资产收益率=4％×500／1000+10％×200／1000+15％×300／1000=8．5％。
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