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【单选】
某商业银行的一个信用组合由2000万元的A级债券和3000万元的BBB级债券组成。一年内A级债券和BBB级债券的违约概率分别为2%和4%，且相互独立。如果在违约的情况下，A级债券回收率为60%，BBB级债券回收率为40%，那么一年内该信用组合的预期信用损失为()元。
A.923000
B.672000
C.880000
D.742000
参考解析：预期损失=违约概率*违约风险暴露*违约损失率，2000000*2*(1-60%)+3000000*4%*(1-40%)=880000。
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责编:myt
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