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备考2022年初级银行从业风险管理高频考题每日练(11月26日)

来源:233网校 2021-11-26 10:12:35

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1、在商业银行信用风险管理中,贷款客户间最不可能产生违约相关性的事件是()。

A.贷款客户所在地区经济持续下滑

B.贷款客户间互保联保现象较为普遍

C.贷款客户所投资的个别项目出现亏损

D.市场资金紧张,企业票据贴现利率大幅提高

参考答案:C
参考解析:违约的发生主要基于以下原因:债务人自身因素,如经营管理不善、出现重大项目失败等;债务人所在行业或区域因素,如整个行业受到原材料价格上涨的冲击,或某一地区发生重大事件;宏观经济因素,如GDP增长放缓、贷款利率上升、货币升值等。D项,个别项目出现亏损,产生违约相关性的可能是很低的。

2、根据我国监管当局要求,商业银行并表和未并表的杠杆率均不得低于()

A.6%

B.4%

C.2%

D.5%

参考答案:B
参考解析:商业银行并表和未并表的杠杆率均不得低于4%,比巴塞尔委员会的要求高1个百分点。

3、下列对修正久期描述错误的是()

A.修正久期度量的是固定收益产品价格对收益率的一阶导数

B.修正久期是对麦考利久期的修正,是麦考利久期/(1+y/m)

C.在同等条件下,修正久期越小,抗利率上升风险能力较弱

D.修正久期衡量的是利率变动引起的固定收益产品价格变动的相对值

参考答案:C
参考解析:修正久期不同于麦考利久期,麦考利久期度量的是投资回收的平均时间,而修正久期实质上度量的是固定收益产品价格对收益率的一阶导数,衡量的是利率变动引起的固定收益产品价格变动的相对值。

在同等要素条件下,修正久期小的债券较修正久期大的债券抗利率上升风险能力强。

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