1、关于CreditMetrics模型的说法错误的是()。
A.CreditMetrics模型本质上是一个VaR模型
B.CreditMetrics模型目的是为了计算出在一定的置信水平下,一个信用资产组合在持有期限内可能发生的最大损失
C.CreditMetrics模型的创新之处正是在于解决了计算非交易性资产组合VaR这一难题
D.CreditMetrics模型是根据针对火险的财险精算原理,对贷款组合违约率进行分析
2、在债项评级中,违约损失率的估计公式为贷款损失/违约风险暴露,下列相关表述正确的是()。
A.违约风险暴露是指债务人违约时的预期表内项目风险暴露
B.只有客户已经违约,才会存在违约风险暴露
C.违约损失率是一个事后概念
D.估计违约损失率的损失是会计损失
3、采用回收现金流法计算违约损失率时,若回收金额为1亿元,回收成本为0.5亿元,违约风险暴露为1.5亿元,则违约损失率为()。
A.86.67%
B.13.33%
C.66.67%
D.20%
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