第十四章 风险管理
考点1风险的定义和分类
1．(单选)商业银行面临的主要风险是（ ）。
A．市场风险
B．操作风险
C．信用风险
D．价格风险
2．(单选)在同一国家范围内的经济金融活动中不存在的风险是（ ）。
A．信用风险
B．操作风险
C．法律风险
D．国家风险
3．(单选)由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统及外部事件所造成损失的风险是指（ ）。
A．市场风险
B．操作风险
C．合规风险
D．战略风险
4．(单选)下列选项中，属于商业银行信用风险的是（ ）。
A．债务人未能履行合同所规定义务
B．市场价格发生不利变动
C．银行无法获取充足资金
D．系统失灵
5．(单选)（ ）具有普遍性和非营利性，广泛存在于银行业务和管理的各个方面。
A．市场风险
B．操作风险
C．国家风险
D．声誉风险
6．(单选)妥善管理（ ）对商业银行来说非常必要，因为其经营性质要求它必须维持存款人、贷款人和整个市场的信心。
A．信用风险
B．市场风险
C．声誉风险
D．流动性风险
7．(多选)以下关于风险的说法，正确的有（ ）。
A．按照银行业务结构划分，风险可分为公司风险、个人风险和国家风险等
B．交易对手违约风险相比于传统的信贷风险．更难以管理
C．操作风险包括法律风险．但不包括战略风险和声誉风险
D．流动性风险的形成原因复杂，涉及范围广泛，被视为一种综合性风险
E．国家风险通常是由债务人所在国家(或地区)的行为引起的，超出了债务人的控制范围
8．(判断)风险不等同于损失本身，风险是一个事后概念，损失是一个事前概念。（ ）
A．正确
B．错误
考点2全面风险管理概述、风险偏好和战略、风险文化
9．(单选)企业风险管理是一个过程，由一个主体的（ ）实施。
A．董事会、监事会、管理当局
B．管理当局、董事会、其他人员
C．管理层、董事会、其他人员
D．监事会、管理层、其他人员
10．(单选)（ ）是商业银行在追求实现战略目标的过程中，愿意承担的风险类型和总量。它是统一全行经营管理和风险管理的认知标准，是风险管理的基本前提。
A．风险偏好
B．风险战略
C．风险管理
D．风险计量
11．(多选)风险文化的内涵是以企业文化为背景，贯穿以人为本的经营理念，通过由（ ）所构成的整个风险管理体系．把风险管理责任扩散到每个业务部门和每个业务环节。
A．理念
B．行为
C．知识
D．制度
E．精神层面
12．(判断)风险战略对风险偏好的定性描述，是风险偏好的具体体现，为整个银行发展战略提供保障。（ ）
A．正确
B．错误
考点3风险管理的组织架构、流程
13．(单选)风险控制是对经过识别和计量的风险采取（ ）等措施，进行有效管理和控制的过程。
A．分散、对冲、转移、规避和补偿
B．降低、化解、对冲
C．分散、消除和补偿
D．分散、消除、转移和补偿
14．(单选)良好的风险识别应具有（ ）。
A．全面性和及时性
B．全面性和前瞻性
C．准确性和
D．及时性和准确性
15．(单选)商业银行的最高风险管理和决策机构是（ ）。
A．监事会
B．股东会
C．董事会
D．管理层
16．(单选)下列不属于风险战略类型的是（ ）。
A．积极
B．稳健
C．保守
D．消极
17．(单选)（ ）是商业银行风险管理的执行机构，主要职责是负责执行风险管理政策。
A．董事会
B．监事会
C．高级管理层
D．股东大会
18．(单选)（ ）的结果可以应用于客户准入、授信审批、限额管理、经济资本等领域。
A．风险识别
B．风险计量
C．风险监测
D．风险控制
19．(单选)“不要将所有的鸡蛋放在一个篮子里”属于（ ）。
A．风险分散
B．风险对冲
C．风险缓释和转移
D．风险规避
20．(单选)“不做业务，不承担风险”属于（ ）。
A．风险分散
B．风险对冲
C．风险缓释和转移
D．风险规避
21．(单选)风险缓释的目的在于降低未来风险发生时所带来的损失，（ ）就最常用、最重要的风险缓释措施。
A．出售风险头寸
B．购买保险
C．互换
D．担保
22．(单选)近年来随着信用衍生产品的不断创新和发展，（ ）也被用来管理信用风险。
A．风险分散
B．风险对冲
C．风险规避
D．风险补偿
23．(多选)下列关于商业银行风险管理的组织架构的说法，正确的有（ ）。
A．商业银行的风险管理组织架构一般由董事会及其专门委员会、监事会、高级管理层、风险管理部门及其他风险控制部门等组成
B．监事会负责监督董事会和高级管理层是否尽职履职．并对银行承担风险水平和风险管理体系的有效性进行独立的监督、评价
C．董事会的支持与承诺是商业银行有效风险管理的基石
D．风险管理团队是风险管理的“第一道防线”
E．内部审计团队是风险管理的“第三道防线”
考点4信用风险的分类和管控手段
24．(单选)信用风险的控制手段不包括（ ）。
A．风险缓释
B．限额管理
C．风险规避
D．风险定价
25．(单选)（ ）的缓释作用主要体现为降低违约风险暴露。
A．合格的抵质押品
B．净额结算
C．保证
D．信用衍生工具
26．(单选)在贷款定价中，对信用等级高的客户，可以给予优惠利率：而对信用等级低的客户，需要提高利率水平。该项措施属于（ ）手段。
A．风险缓释
B．限额管理
C．信贷准入和准出
D．风险定价
27．(多选)（ ）统称为非零售信用风险暴露。
A．金融机构信用风险暴露
B．零售信用风险暴露
C．公司信用风险暴露
D．股权信用风险暴露
E．主权信用风险暴露
28．(多选)信用风险按照风险能否分散，可分为（ ）。
A．系统性信用风险
B．非系统性信用风险
C．结算前风险
D．结算风险
E．主权信用风险
29．(多选)信用风险缓释是指银行运用（ ）等方式转移或降低信用风险。
A．合格的抵质押品
B．全额结算
C．保证
D．信用衍生工具
E．净额结算
30．(判断)常见的信贷准入策略考虑的因素包括客户的信用等级、客户的财务与经营状况、净利差收益率等。（ ）
A．正确
B．错误
考点5信用风险的计量
31．(单选)等同于贷款的授信业务转换系数为（ ）。
A．75％
B．150％
C．100％
D．50％
32．(单选)计算信用风险预期损失时，不涉及的参数是（ ）。
A．违约概率
B．违约损失率
C．有效期限
D．违约损失暴露
33．(单选)在初级内部评级法和高级内部评级法下，银行均可以自行估计的参数是（ ）。
A．违约概率
B．违约损失率
C．有效期限
D．违约损失暴露
34．(多选)常用的信用风险计量参数包括（ ）。
A．违约概率
B．违约损失率
C．有效期限
D．预期损失
E．非预期损失
35．(多选)与非零售风险暴露相比，零售风险暴露具有（ ）的显著特点。
A．风险分散
B．笔数大
C．单笔风险暴露小
D．风险集中
E．单笔风险暴露大
36．(判断)对实施内部评级法的银行，运用内部评级法计算全行表内外资产的信用风险加权资产。（ ）
A．正确
B．错误
考点6市场风险的分类和管控手段
37．(单选)根据（ ），汇率风险分为外汇交易风险和外汇结构性风险。
A．风险的性质
B．产生的原因
C．资金作用
D．风险来源
38．(单选)（ ）是银行面临的主要市场风险。
A．利率风险
B．汇率风险
C．股票价格风险
D．商品价格风险
39．(单选)我国商业银行很少直接面临（ ）。
A．利率风险
B．汇率风险
C．股票价格风险
D．商品价格风险
40．(多选)市场风险可以分为（ ）。
A.利率风险
B．汇率风险
C．股票价格风险
D．商品价格风险
E．结算风险
41．(多选)利率风险按照来源不同，可以分为（ ）。
A．重新定价风险
B．再投资风险
C．收益率曲线风险
D．基准风险
E．期权性风险
42．(多选)常用的市场风险限额包括（ ）。
A．交易限额
B．风险限额
C．止损限额
D．融资限额
E．贷款限额
43．(多选)市场风险的管控手段包括（ ）。
A．限额管理
B．风险缓释
C．风险对冲
D．融资管理
E．压力测试
44．(判断)止损限额具有追溯力，适用于一周、一个月内或一年内等一段时间内的累计损失。（ ）
A．正确
B．错误
考点7市场风险的计量
45．(单选)当某一时段内的负债大于资产(包括表外业务头寸)时，就产生了负缺口，此时利率上升会导致净利息收入（ ）。
A．上升
B．不变
C．下降
D．无法确定
46．(单选)不属于常用的风险价值法的是（ ）。
A．历史模拟法
B．方差一协方差法
C．蒙特卡洛模拟法
D．情景分析法
47．(单选)（ ）核心是以风险价值为指标来度量市场风险，并在此基础上确定资本要求。
A．内部模型法
B．标准法
C．权重法
D．情景分析法
48．(多选)市场风险的计量方法包括（ ）。
A．缺口分析
B．久期分析
C．外汇敞口分析
D．压力测试
E．敏感性分析
49．(判断)敏感性分析是分析单一的因素，而情景分析是一种多因素分析法。（ ）
A．正确
B．错误
考点8操作风险的分类和管控手段
50．(单选)以下不属于操作风险管理工具的是（ ）。
A．操作风险与控制自评估
B．关键风险指标
C．损失数据库
D．业务连续性管理
51．(单选)以下不属于由人员引起的操作风险的是（ ）。
A．关键人员流失
B．违反用工法
C．外部人员犯罪
D．劳动力中断
52．(多选)根据操作风险引起原因的不同，操作风险可以分为由（ ）所引发的风险。
A．人员
B．系统
C．流程
D．外部事件
E．技术
53．(多选)以下（ ）属于因内部流程引发的操作风险。
A．财务／会计错误
B．产品设计缺陷
C．软硬件失灵或瘫痪
D．系统功能漏洞
E．错误监控／报告
54．(判断)实施业务连续性管理首先需要识别重要业务及其恢复的优先顺序．明确恢复的时间目标。（ ）
A．正确
B．错误
考点9操作风险的计量
55．(单选)（ ）不属于操作风险计量方法。
A．基本指标法
B．标准法
C．高级计量法
D．内部评级法
56．(单选)银行采用标准法计量操作风险时，将全部业务划分为（ ）个业务条线。
A．6
B．7
C．8
D．9
57．(单选)操作风险高级计量模型，最常用的是（ ）。
A．损失分布法
B．内部衡量法
C．打分卡法
D．标准法
58．(单选)不属于操作风险高级计量模型的是（ ）。
A．损失分布法
B．内部衡量法
C．打分卡法
D．内部评级法
考点10流动性风险的分类和管控手段
59．(单选)流动性风险管理的管控手段不包括（ ）。
A．压力测试
B．融资管理
C．应急计划
D．风险对冲
60．(单选)（ ）是指由于市场深度不足或市场动荡，商业银行无法以合理的市场价格出售资产以获得资金的风险。反映了商业银行在无损失或微小损失情况下迅速变现的能力。
A．市场流动性风险
B．融资流动性风险
C．商品价格风险
D．市场风险
61．(单选)压力测试频率应当与商业银行的规模、风险水平及市场影响力相适应，但至少（ ）应进行一次常规压力测试。
A．每月
B．每季度
C．每年
D．每日
62．(多选)流动性风险的限额管理包括（ ）。
A．融资限额
B．交易限额
C．现金流缺口限额
D．负债集中度限额
E．集团内部交易
63．(多选)融资管理主要包括（ ）方面的内容。
A．分析正常和压力情景下未来不同时间段的融资需求和来源
B．加强负债品种、期限、交易对手、币种、融资抵(质)押品和融资市场等的集中度管理，适当设置集中度限额
C．对流动性风险限额遵守情况进行监控，超限额情况应当及时报告
D．加强融资渠道管理．积极维护与主要融资交易对手的关系，保持在市场上的适当活跃程度
E．密切监测主要金融市场的交易量和价格等变动情况．评估市场流动性对商业银行融资能力的影响
64．(多选)流动性风险的管控手段包括（ ）。
A．现金流量管理
B．限额管理
C．风险对冲
D．应急计划
E．压力测试
65．(判断)银行应以其融资能力和风险承受能力为基础设定现金流期限错配限额，并保证每一期限内的现金流错配净额高于现金流期限错配限额。（ ）
A．正确
B．错误
