71股票投资的系统风险包括()
A、经营风险B、利率风险C、社会政治风险D、汇率风险E、宏观经济风险BCDE
72股票A和股票B的收益率概率分布如上图所示，则以下说法正确的是()A、股票A的期望收益率是13.2%，股票B的期望收益率是7.7%B、股票A的标准差是1.5%，股票B的标准差是1.1%C、A股票和B股票的协方差是0.6D、若投资40%购买股票A，60%购买股票B，则该资产组合的期望收益率为9.9%E、若投资40%购买股票A，60%购买股票B，则该资产组合的标准差是1.1«DE
73关于资本资产定价模型的以下解释，正确的是()
A、资本资产定价模型中，风险的测度是通过贝塔系数来衡量的B、一个充分分散化的资产组合的收益率和系统性风险相关C、市场资产组合的贝塔值是0D、某个证券的贝塔系数等于该证券收益与市场收益的协方差除以市场收益的方差E、一个充分分散化的资产组合的系统风险可以忽略ABD
74假设你的客户现有的财务资源包括5万元的资产和每年年底1万元的储蓄，如果投资报酬率为3%，则下列哪些财务目标可以实现?()
A、2年后积累7.5万元的购车费用B、5年后积累11万元的购房首付款C、10年后积累18万元的子女高等教育金(4年大学费用)D、20年后积累40万元的退休金E、30年后积累80万元的退休金BC
75资本资产定价模型中的“共同期望假设”的含义是()
A、投资者有共同的风险厌恶系数B、投资者对市场和证券的期望收益率的估计是相同的C、投资者对市场和证券的方差的估计是相同的D、投资者对市场和证券的协方差的估计是相同的E、投资者将获得相同的回报率BCD
76以下可以用来度量证券投资的风险的统计指标是()
A、标准差B、方差C、相关系数D、离散系数E、贝塔系数ABDE
77在资本资产定价模型中，关于证券或证券组合的贝塔系数，下列理解正确的是()
A、贝塔系数反映了证券收益率与市场总体收益率的共变程度B、贝塔系数越高，则对应相同的市场变化，证券的期望收益率变化越大C、贝塔系数为零的证券是无风险证券D、期望收益率相同的两个证券，若两者的贝塔系数为一正一负，则通过组合该两者可以降低证券投资的风险而不降低期望收益率E、投资者承担个股的风险时，市场并不会为此风险承担行为支付额外的溢酬ABCDE
78关于投资组合理论，以下说法正确的是()
A、资产组合的收益率等于各个资产收益率的加权平均值，权重为单个资产总值于资产组合总值的比例B、资产组合的收益率方差等于各个资产的收益率方差的加权平均值，权重为单个资产总值于资产组合总值的比例C、当资产组合中不同资产的种类越多，资产组合的收益率方差就越多地由资产之间的协方差决定D、投资多元化能降低风险，是因为当资产种类增多时，单个资产的收益率方差对组合的收益率方差的影响逐渐减小E、投资者承担高风险比然会得到高的回报率，不然就没有人承担风险了ACD
79假设一个投资者以贴现形式购买了一张面值1000元、期限为1年的可提前赎回债券，市场上同期限、同面值并且其他条件与上述可提前赎回债券完全一致的普通债券的购买价格为900元，则上述可提前赎回债券的购买价格可能为()
A、910元B、900元C、895元D、890元E、888元CDE
80下列关于有效率的资产组合说法正确的有()
A、它是效率前沿曲线上的资产组合B、它是在同样风险条件下具有最高期望收益率的资产组合C、它是在同样期望收益条件下具有最低风险程度的资产组合D、它可能包含有特定风险E、它不包含非系统性风险ABCE
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