2016年公司信贷(初级)新增考点专项练习题:第六章

第六章 客户分析与信用评级

【《公司信贷》全真题库提前锁定考试原题】

1.巴塞尔资本协议中规定，若债务人对于银行的实质性信贷债务逾期（）天以上，则该债务人将被视为违约。
A.30
B.60
C.90
D.120
答案：C【解析】巴塞尔资本协议中规定，若债务人对于银行的实质性信贷债务逾期 90 天以上，债务人将被视为违约。

2.巴塞尔资本协议中规定，若客户违反了规定的透支限额或者新核定的限额（）目前的余额，各项透支将被视为逾期。
A.大于
B.小于
C.等于
D.不大于
答案：B【解析】巴塞尔资本协议中规定，若客户违反了规定的透支限额或者新核定的限额小于目前的余额，各项透支将被视为逾期。

3.（）的构建和测算是内部评级法的核心，同时也是许多技术问题的焦点。
A.统计计量模型
B.违约概率模型
C.定量分析模型
D.定性分析模型
答案：B【解析】巴塞尔资本协议下，内部评级法下每个评级结果都需要对应一个违约概率。违约概率模型的构建和测算是内部评级法的核心，同时也是许多技术问题的焦点。

4.违约概率模型即使用定量和定性风险因素或者指标预测 PD 值的模型，其中定量指标包括（）。
A.股东背景
B.管理水平
C.行业特征
D.偿债能力
答案：D【解析】违约概率模型即使用定量和定性风险因素或者指标预测 PD 值的模型，定量指标一般来说是财务指标，例如利润、杠杆、偿债能力类财务指标，定性指标则包括股东背景、管理水平、行业特征等。

5.根据《巴塞尔新资本协议》的规定，中小企业风险暴露是商业银行对年销售额不超过（）人民币的债务人开展的授信业务形成的债权。
A.5000 万元
B.1 亿元
C.2 亿元
D.3 亿元
答案：D【解析】根据《巴塞尔新资本协议》的规定，中小企业风险暴露是商业银行对年销售额不超过 3 亿元人民币的债务人开展的授信业务形成的债权。

6.通过（）可以计算得到每个客户的违约概率，客观地度量客户的信用风险程度。
A.统计计量模型
B.违约概率模型
C.信用风险量化模型
D.信用风险定性分析模型
答案：A【解析】通过统计计量模型可以计算得到每个客户的违约概率，客观地度量客户的信用风险程度。

7.下列不属于主标尺的基本特征的是（）。
A.主标尺应该以债务真实的违约概率为标准划分
B.主标尺应该将违约概率连续且没有重叠地映射到风险等级
C.风险等级的划分足够精细可以分辨不同类型的风险等级
D.客户可以集中在单个风险等级
答案：D【解析】主标尺的基本特征之一是：客户不能集中在单个风险等级，每个风险等级的客户数不能超过总体客户数的一定比例。

8.根据银监会《商业银行资本管理办法（试行）》的规定，设立主标尺时，若单个债务人级别风险暴露超过所有级别风险暴露总量的（），商业银行应有经验数据向银监会证明该级别违约概率区间合理并且较窄。
A.10%
B.20%
C.30%
D.40%
答案：C【解析】根据银监会《商业银行资本管理办法（试行）》的规定，设立主标尺时，若单个债务人级别风险暴露超过所有级别风险暴露总量的 30%，商业银行应有经验数据向银监会证明该级别违约概率区间合理并且较窄。

9.根据银监会《商业银行资本管理办法（试行）》的规定，设立主标尺时，商业银行债务人评级应最少具备（）个非违约级别、（）个违约级别，并保证较高级别的风险小于较低级别的风险。
A.6；1
B.6；2
C.7；1
D.7；2
答案：C【解析】根据银监会《商业银行资本管理办法（试行）》的规定，设立主标尺时，商业银行债务人评级应最少具备 7 个非违约级别、1 个违约级别，并保证较高级别的风险小于较低级别的风险。

10.下列关于客户评级流程的说法中，错误的是（）。
A.评级发起是指评级人员对客户进行一次新的评级过程
B.对同一债务人或保证人在商业银行内部最多有两个评级
C.评级发起应遵循客观和审慎的原则
D.评级认定的岗位设置应满足独立性要求
答案：B【解析】对同一债务人或保证人在商业银行内部只能有一个评级。

11.债项评级独立于客户评级，共同构成了商业银行的（）。
A.一维评级体系
B.二维评级体系
C.三维评级体系
D.多维评级体系
答案：B【解析】债项评级独立于客户评级，共同构成了商业银行的二维评级体系。

12.下列关于债项评级的说法中，错误的是（）。
A.在第一维度客户评级中，商业银行应对每个客户名下的每笔债项进行独立的债项评级
B.客户评级的量化基于对违约概率的估计
C.债项评级的量化可以是违约损失率
D.债项评级的量化可以是预期损失
答案：A【解析】在第一维度客户评级中，对于同一客户，无论是作为债务人还是保证人，无论有多少债项，在商业银行内部只能有一个客户评级。在第二维度债项评级中，商业银行应对每个客户名下的每笔债项进行独立的债项评级。

13.在内部评级初级法中，违约损失率需根据监管当局规定的方法和参数进行测算，对于无担保或者抵押的债项，按照其为优先级债务和非优先级债务分别规定违约损失率为（）和（）。
A.30%；50%
B.45%；75%
C.45%；80%
D.50%；90%
答案：B【解析】在内部评级初级法中，违约损失率需根据监管当局规定的方法和参数进行测算，对于无担保或者抵押的债项，按照其为优先级债务和非优先级债务分别规定违约损失率为45%和 75%。

14.下列关于债项因素的说法中，错误的是（）。
A.债项类型是影响 LGD 大小的重要因素
B.信用贷款的 LGD 一般高于抵押贷款
C.项目贷款的 LGD 一般高于流动资金贷款
D.一些有着特殊还款安排的贸易融资产品的 LGD 低于普通贷款
答案：C【解析】项目贷款的 LGD 一般低于流动资金贷款。

15.数据驱动的统计方法主要是分析数据背后统计规律，其中较为常用的统计方法不包括（）。
A.历史平均值方法
B.回收率分布方法
C.统计回归分析方法
D.判定表方法
答案：D【解析】数据驱动的统计方法主要是分析数据背后统计规律，其中较为常用的统计方法包括历史平均值方法、回收率分布方法、统计回归分析方法、决策树方法等。

16.债项评级工作程序中，属于贷后程序的是（）。
A.评级更新
B.评级推翻
C.评级认定
D.评级发起
答案：A【解析】评级发起、评级认定、评级推翻属于贷前程序，评级更新属于贷后程序。

17.债项等级的定期更新由债项评级系统按一定时间频率自动进行，一般按（）进行。
A.天
B.周
C.月
D.年
答案：C【解析】债项等级的定期更新由债项评级系统按一定时间频率自动进行，一般按月进行。

18.客户评级对象可以按照《巴塞尔新资本协议》内部评级法的要求，根据不同潜在风险特征分为（）。
A.公司
B.主权
C.银行
D.批发
E.股权
答案：ABCE【解析】客户评级对象可以按照《巴塞尔新资本协议》内部评级法的要求，根据不同潜在风险特征分为五大类：公司、主权、银行、零售和股权。

19.根据债务人类型及其风险特征，公司风险暴露分为（）。
A.小微企业风险暴露
B.中小企业风险暴露
C.大型企业风险暴露
D.专业贷款
E.一般公司风险暴露
答案：BDE【解析】根据债务人类型及其风险特征，公司风险暴露分为中小企业风险暴露、专业贷款和一般公司风险暴露。

20.客户评级流程包括（）。
A.评级发起
B.评级认定
C.评级复核
D.评级推翻
E.评级更新
答案：ABDE【解析】客户评级流程包括：（1）评级发起。（2）评级认定。（3）评级推翻。（4）评级更新。

21.非零售类业务的债项包括（）。
A.贷款
B.票据
C.债券
D.贸易融资
E.表内业务垫款
答案：ABCD【解析】非零售类业务的债项包括贷款、票据、债券、贸易融资、表外业务垫款、担保类、承诺类表外业务等。

22.债项评级需要考虑的因素包括（）。
A.债项因素
B.风险缓释因素
C.企业因素
D.行业因素
E.宏观经济周期因素
答案：ABCDE【解析】债项评级需要考虑的因素包括债项因素、风险缓释因素、企业因素、行业因素和宏观经济周期因素。

23.贷前债项评级工作包括（）等工作程序。
A.调查
B.初评
C.审查
D.审定
E.更新
答案：ABCD【解析】贷前债项评级工作包括调查、初评、审查和审定等工作程序。

24.贷前债项评级工作的调查内容包括（）。
A.债项基本信息
B.合同条款和还款安排
C.抵质押情况
D.保证信息
E.借款企业信息
答案：ABCDE【解析】贷前债项评级工作的调查内容包括：债项基本信息；合同条款和还款安排；抵质押情况，包括抵质押品的类型、所有权和价值信息；保证信息，包括保证金额、保证类型，以及保证人的风险水平等；借款企业信息，包括行业、企业类型、资产负债情况等；其他需要调查的信息。

25.债项评级的结果可以有多种用途，主要包括（）。
A.应用于二维评级体系
B.应用于授信审批
C.应用于贷款定价
D.应用于资本和拨备计量与管理
E.应用于风险监测和绩效考核
答案：ABCDE【解析】债项评级的结果可以有多种用途，主要包括：（1）应用于二维评级体系。（2）应用于授信审批。（3）应用于贷款定价。（4）应用于资本和拨备计量与管理。（5）应用于风险监测和绩效考核。（6）应用于不良资产处置与回收。

26.客户申请或拟申请信贷业务时，要结合债项对应的（）以及银行要求的最低资本回报率，按照风险调整后的资本收益率法对债项进行合理定价。
A.资金成本
B.营业成本
C.税务成本
D.人力资源成本
E.风险成本
答案：ABCE【解析】客户申请或拟申请信贷业务时，要结合债项对应的资金成本、营业成本、税务成本、风险成本、经济成本以及银行要求的最低资本回报率，按照风险调整后的资本收益率法对债项进行合理定价，该定价要作为银行客户营销和风险管理的重要参考依据之一。

27.如果银行认定，除非采取追索措施，借款人可能无法全额偿还对银行集团的债务，则债务人将被视为违约。（）
A.正确
B.错误
答案：A【解析】巴塞尔资本协议中规定，若出现以下一种情况或同时出现以下两种情况，债务人将被视为违约：第一，银行认定，除非采取追索措施，如变现抵押品（如果存在的话），借款人可能无法全额偿还对银行集团的债务。第二，债务人对于银行的实质性信贷债务逾期90 天以上。

28.主标尺不需要与国际公认的评级机构的级别相对应。（）
A.正确
B.错误
答案：B【解析】主标尺的设立要求之一是：能够与国际公认的评级机构的级别相对应，以便于同行进行比较和资产管理。

29.非零售信贷管理系统允许评级发起人员进行评级结果试算。（）
A.正确
B.错误
答案：B【解析】非零售信贷管理系统严格禁止评级发起人员进行评级结果试算，评级结果一经产生，各项评级数据不应随意修改。