单选题
1、证券组合理论体现在以下哪个模式阶段?（　　）
A．资产负债风险管理模式阶段
B．负债风险管理模式阶段
C．资产风险管理模式阶段
D．全面风险管理模式阶段
2、下列关于风险对冲说法不正确的是（　　）。
A．风险对冲不能被用于管理信用风险
B．风险对冲可以管理系统性风险，也能管理非系统性风险
C．风险对冲中市场对冲又称为残余风险
D．风险对冲关键在于对冲比率的确定
3、下列关于风险管理策略的说法，正确的是（　　）。
A．对于由相互独立的多种资产组成的资产组合，只要组成的资产个数足够多，其系统性风险就可以通过分散化的投资完全消除
B．风险补偿是指事前(损失发生以前)对风险承担的价格补偿
C．风险转移是指商业银行转移出某一业务或市场
D．风险规避可分为保险规避和非保险规避
4、（　　）是管理利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险非常有效的方法。
A．风险分散
B．风险转移
C．风险规避
D．风险对冲
5、关于商业银行常用的风险规避策略，下列叙述不准确的是（　　）。
A．逐重就轻的投资选择原则
B．“收软付硬”“借硬贷软”的币种选择原则，
C．扬长避短、趋利避害的债务互换策略
D．资产结构短期化策略
6、 下列降低风险的方法中，（　　）只能降低非系统性风险。
A． 风险分散
B． 风险转移
C． 风险对冲
D． 风险规避
多选题
7、下列关于风险管理策略的说法，正确的是（　　）。
A．商业银行的信贷业务应是全面的，不应集中于同一业务、同一性质甚至同一国家的借款人
B．风险对冲分为自我对冲和市场对冲
C．风险分散既可降低系统性风险也可降低非系统性风险
D．不做业务，不承担风险
E．风险补偿主要是指事后(损失发生以后)对风险承担的价格补偿
8、 风险规避策略的实施成本主要在于（　　）的支出。
A． 人员工资
B． 风险分析
C． 经济资本配置
D． 风险补偿
E． 风险转移
9、商业银行常用的风险补偿方法有（　　）。
A．保险补偿
B．合同补偿
C．存款保险
D．法律补偿
E．政策补偿
10、在《巴塞尔新资本协议》中，规定对信用风险资产风险加权的计算方法有三种，分别是（　　）。
A． 基本指标法
B． 内部模型法
C． 标准法
D． 内部评级初级法
E． 内部评级高级法