单选题
1、某１年期零息债券承诺的年收益率为16．7%，假设债务人违约后，回收率为零，若1年期的无风险年收益率为5%，则根据KPMG风险中性定价模型得到该债券在1年内的违约概率为 （　　）。
A．0．05
B．0．10
C．0．15
D．0．20
2、关于表示在一定时间水平、一定概率下所发生损失的要素是（　　）。
A．违约概率
B．非预期损失
C．预期损失
D．风险价值
3、国际收支逆差与国际储备之比超过限度（　　）时，说明风险较大。
A．75%
B．80%
C．100%
D．150%
4、根据巴塞尔委员会的规定，下列关于银行各产品线及其对应的P值的说法，正确的是（　　）。
A．交易和销售对应的P值为8%
B．商业银行业务对应的P值为12%
C．支付和结算对应的P值为15%
D．公司金融对应的P值为18%
5、 采用回收现金流法计算违约损失率时，若回收金额为1.04亿元，回收成本为0.84亿元，违约风险暴露为1.2亿元，则违约损失率为（　　）。
A． 13.33%
B． 16.67%
C． 30%
D． 83．33%
6、按照国际惯例，对企业信用评定采用的方法是（　　）。
A．信用评级办法
B．信用评分办法
C．信用评级和评分相结合
D．以上都不对
7、《巴塞尔新资本协议》要求实施内部评级法初级法的商业银行（　　）。
A．必须自行估计每笔债项的违约损失率
B．参照其他同等规模商业银行的违约损失率
C．由监管当局根据资产类别给定违约损失率
D．由信用评级机构根据商业银行要求给出违约损失率
8、如果1年期零息国债收益率是10%，某公司零息债券一年期承诺收益率是15%，违约损失率是100%，那么根据KPMG风险中性定价模型得出的违约概率是（　　）。
A．0．03
B．0．04
C．0．05
D．1
9、下列各项属于现代信用风险管理的基础和关键环节的是（　　）。
A．信用风险识别
B．信用风险计量
C．信用风险监测
D．信用风险控制
10、信用风险管理领域比较常用的违约概率模型不包括 （　　）。
A．RiskCa1c模型
B．KMV的Credit Monitor模型
C．信用评分模型
D．KPMG风险中性定价模型