11、由经济学家坎托和帕克提出的C．P模型用于（　　）。
A． 债项评级
B． 市场风险评级
C． 操作风险评级
D． 国家风险主权评级
12、在债项评级中，违约损失率的估计公式为贷款损失/违约风险暴露，下列相关表述正确的是（　　）。
A． 违约风险暴露是指债务人违约时的预期表内项目暴露
B． 只有客户已经违约，才会存在违约风险暴露
C． 违约损失率是－个事后概念
D． 估计违约损失率的损失是会计损失
13、 下列有关违约概率的说法，正确的是（　　）。
A． 违约频率是指贷款人在未来一定时期内不能按合同要求偿还银行贷款本息或履行相关义务的可能性
B． 《巴塞尔新资本协议》中，违约概率被具体定义为借款人l年内的累计违约概率与5个基点中的较高者
C． 计算违约概率的1年期限与财务报表周期完全一致
D． 贷款期限能使监管当局在内部评级法中保持更高的一致性。
多选题
14、以下关于债项评级和客户评级的说法，正确的有（　　）。
A．它们反映了信用风险水平的两个维度
B．债项评级主要针对交易主体
C．债项评级的水平由债务人的信用水平决定
D．一个债务人只能有一个客户评级
E．一个债务人的不同的交易可以有不同的债项评级
15、 下列方法中，（　　）被应用于违约风险区分能力的验证。
A． CAP曲线与AR值
B． ROC曲线与A值
C． KS检验
D． 二项分布检验
E． 扩展的交通灯检验
16、使用内部模型评价借款人的违约概率，常用的方法包括（　　）。
A．专家判断法
B．历史违约经验
C．统计模型
D．外部评级映射
E．情景模拟法
判断题
17、对单一法人客户的财务报表分析主要是对资产负债表和财务比率进行分析的。 （　　）

18、在设定组合集中度限额的程序中，首要的一步就是按某组合维度确定资本分配权重，这里“资本分配”中的资本是指本年度的银行资本。 （　　）

19、在《巴塞尔新资本协议》计量公式下，将所有债项的经济资本直接相加得到不同组合层面的经 济资本，实现经济资本在各个维度的分配。 （　　）

20、在《巴塞尔新资本协议》计量公式下，由于计算每笔债项经济资本时均考虑了相关性，因此可以将所有债项的经济资本直接相加得到不同组合层面的经济资本，实现经济资本在各个维度的分配。（　　）