单选题
1、根据死亡率模型，假设某3年期辛迪加贷款，从第1年至第3年每年的边际死亡率依次为0．17%、0．60%、0．60%，则3年的累计死亡率为（　）。

A．0．7% 
B．7% 
C．1．36% 
D．2．32%
2、某1年期零息债券的年收益率为16．7%，假设债务人违约后，回收率为零，若1年期的无风险年收益率为5%，则根据KPMG风险中性定价模型得到上述债券在1年内的违约概率为（　）。

A．0．05 
B．0．11 
C．0．15
D．0．20
3、对于全额抵押的债务，《巴塞尔新资本协议》规定应在原违约风险暴露的违约损失率基础上乘以（　），该系数即《巴塞尔新资本协议》所称的“底线”系数。

A．0．75 
B．0．5 
C．0．25
D．0．15
4、以客户累计百分比为横轴、（　）为纵轴，分别做出理想评级模型、实际评级模型、随即评级模型三条曲线。

A．违约客户累计百分比 
B．违约客户数量
C．正常客户累计百分比 
D．正常客户数量
5、（　　）被用来观察现有客户的行为，以掌握客户及时还款的可信度。
A．申请评分
B．风险评分
C．行为评分
D．破产评分
6、CreditMonitor对有风险贷款和债券进行估值的理论基础是（　　）。
A．保险学的精算理论
B．Merton模型
C．经济计量学理论
D．资产组合理论
7、内部评级法初级法下，当借款人利用多种形式的抵(质)押品共同担保时，需要将风险暴露进行拆分。拆分按（　）以及其他抵(质)押品的顺序进行。

A．金融质押品、应收账款、商用房地产和居住用房地产
B．金融质押品、商用房地产和居住用房地产、应收账款
C．应收账款、金融质押品、商用房地产和居住用房地产
D．商用房地产和居住用房地产、应收账款、金融质押品
8、（　　）是现代信用风险管理的基础和关键环节。
A．信用风险识别
B．信用风险计量
C．信用风险监控
D．信用风险报告
9、客户信用评级的发展过程是（　　）。
A．违约概率模型→专家判断法→信用评分法
B．信用风险模型→专家判断法→违约概率模型
C．专家判断法→信用评分法→违约概率模型
D．专家判断法→违约概率模型→信用评分法
10、下列关于信用评分模型的说法，不正确的是（　　）。
A．信用评分模型是建立在对历史数据模拟的基础上的
B．信用评分模型可以给出客户信用风险水平的分数
C．信用评分模型可以提供客户违约概率的准确数值
D．由于历史数据更新速度较慢，信用评分模型使用的回归方程中各特征变量的权重在一定时间内保持不变，从而无法及时反映企业信用状况的变化