单选题
1、下列不属于单币种敞口头寸构成要素的是（　　）。
A．远期净敞口头寸
B．即期净敞口头寸
C．其他敞口头寸
D．期权合约头寸
2、CreditMetrics模型认为债务人的信用风险状况用债务人的（　　）表示。
A．资产规模
B．信用等级
C．盈利水平
D．行为评分
3、影响商业银行违约损失率的因素有很多，清偿优先性属于（　　）。
A．行业因素
B．产品因素
C．地区因素
D．宏观经济因素
4、按照国际惯例，下列关于信用评定方法的说法，正确的是 （　　）。
A．对企业采用评级方法，对个人客户采用评分方法
B．对企业采用评分方法，对个人客户采用评级方法
C．对企业客户和个人客户都采用评级方法
D．对企业客户和个人客户都采用评分方法
5、客户违约给商业银行带来的债项损失包括两个层面，分别是 （　　）。
A．金融损失和财务损失
B．正常损失和非正常损失
C．实际损失和理论损失
D．经济损失和会计损失
6、多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中（　　）直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型的一系列参数值。
A．CreditMetrics模型
B．Credit Portfo1io View模型
C．Credit Risk+模型
D．Credit Monitor模型
7、CreditMetrics 模型认为债务人的信用风险状况用债务人的（　　）表示。
A．信用等级
B．资产规模
C．盈利水平
D．还款意愿
8、下列关于信用评分模型的说法，正确的是（　　）。
A．信用评分模型是建立在对当前市场数据模拟的基础上
B．信用评分模型可以给出客户信用风险水平的分数
C．信用评分模型可以提供客户违约概率的准确数值
D．信用评分模型可以及时反映企业信用状况的变化
9、银行贷款利率或产品定价应覆盖（　　）。
A．预期损失
B．非预期损失
C．极端损失
D．违约损失
10、采用回收现金流法计算违约损失率时，若回收金额为1．04亿元，回收成本为0．84亿元，违约风险暴露为1．2亿元，则违约损失率为（　　）。
A．13．33%
B．16．67%
C．30．00%
D．83．33%