单选题
1、商业银行信用风险评级所使用的标准法的依据是（　　）。
A．商业银行资产的外部评级结果
B．商业银行自身健全和完备的内部评级
C．A和B相结合
D．以上都不是
2、风险中性定价理论的核心思想是（　　）。
A．假定风险因素不影响定价
B．假设金融市场中每个参与者都是风险中立者
C．假设金融市场中每个参与者都是风险厌恶者
D．以上都不对
3、Credit Monitor模型将企业的股东权益视为（　　）。
A．企业资产价值的看涨期权
B．企业资产价值的看跌期权
C．企业股权价值的看涨期权
D．企业股权价值的看跌期权
4、 对于全额抵押的债务，《巴塞尔新资本协议》规定应在原违约风险暴露的违约损失率基础上乘以（　　），该系数即《巴塞尔新资本协议》所称的“底线”系数。
A． 0.75
B． 0.5
C． 0.25
D． 0.15
5、 根据死亡率模型，假设某3年期辛迪加贷款，从第1年至第3年每年的边际死亡率依次为0.17%、0.6%、0.6%，则3年的累计死亡率为（　　）。
A． 0.17%
B． 0.77%
C． 1.36%
D． 2.32%
6、在债项评级中，违约损失率的估计公式为贷款损失／违约风险暴露，下列相关表述正确的是（　）。{Page}

7、采用回收现金流法计算违约损失率时，若回收金额为1．04亿元，回收成本为0．84亿元，违约风险暴露为1．2亿元，则违约损失率为（　）。

A．13．33% 
B．16．67% 
C．30．00% 
D．83．33%
8、 按照国际惯例，下列关于信用评定方法的说法，正确的是（　　）。
A． 对企业客户采用评级方法，对个人客户采用评分方法
B． 对企业客户采用评分方法，对个人客户采用评级方法
C． 对企业客户和个人客户都采用评级方法
D． 对企业客户和个人客户都采用评分方法
9、 根据2002年穆迪公司在违约损失率预测模型LossCalc的技术文件中所披露的信息，（　　）对违约损失率的影响贡献度。
A． 清偿优先性等产品因素
B． 宏观经济环境因素
C． 行业性因素
D． 企业资本结构因素
10、 调整中央银行基准利率是中国人民银行采用的主要利率工具之一，以下哪一项不属于中央银行基准利率?（　　）
A． 再贷款利率
B． 存款准备金利率
C． 超额存款准备金利率
D． 金融机构的法定存贷款利率