单选题
1、 违约概率模型能够直接估计客户的违约概率，因此对历史数据的要求更高，需要商业银行建立一致的、明确的违约定义，并且在此基础上积累至少（　　）年的数据。
A． 1
B． 3
C． 5
D． 2
2、连续三次投掷一枚硬币的基本事件共有（　）件。

A．8 
B．7 
C．6
D．3
3、决定客户债务承受能力的主要因素是（　　）。
A．客户信用等级
B．所有者权益
C．债项评级
D．客户信用等级和所有者权益
4、某商业银行一笔贷款金额为500万元，预期回收金额为350万元，回收成本为150万元，则该笔贷款的违约损失率为（　　）。
A．40%
B．60%
C．75%
D．80%
5、在Credit Monitor模型中，企业向银行借款相当于持有一个基于企业资产价值的看涨期权，股东初始股权投资可以看做是该期权的（　　）
A． 时间价值
B． 期权费
C． 内在价值
D． 执行价格
6、 根据2002年穆迪公司在违约损失率预测模型LossCalC的技术文件中所披露的信息，（　　）对违约损失率的影响贡献度。
A． 清偿优先性等产品因素
B． 宏观经济环境因素
C． 行业性因素
D． 企业资本结构因素
7、 下列关于风险评级方法的说法，不正确的是（　　）。
A． ROCA评级法又称母行支持度评估法
B． ROCA评级法主要对银行的风险管理、操作调控、遵守法规、资产质量四个方面进行评估
C． SOSA评级法将外资银行分行和办事处作为其跨国机构的有机部分进行监管
D． CAME1S评级是国际通用的、系统评价银行机构整体财务实力和经营管理状况的一个方法体系
8、 下列关于信用评分模型的说法，正确的是（　　）。
A． 信用评分模型是建立在对当前市场数据模拟的基础上
B． 信用评分模型可以给出客户信用风险水平的分数
C． 信用评分模型可以提供客户违约概率的准确数值
D． 信用评分模型可以及时反映企业信用状况的变化
9、 CreditMetriCsTM计算资产组合风险价值的方法是（　　）。
A． 解析法与历史模拟法
B． 历史模拟法与蒙特卡洛模拟法
C． 蒙特卡洛模拟法与情景模拟法
D． 解析法与蒙特卡洛模拟法
10、 当前，某银行贷款余额的50%为房地产行业贷款，利润也有超过50%来自该类型贷款，目前该类型贷款的不良率为0。根据上述信息，以下对该银行贷款业务的评价，恰当的是（　　）。
A． 该类型贷款的预期损失为0
B． 该银行的贷款集中度过高，其贷款业务存在较大风险
C． 追逐低风险、高收益是商业银行经营的必然选择
D． 该类型贷款不存在信用风险