单选题
1、 CAP曲线以客户累计百分比为横轴、（　　）为纵轴，分别作出理想评级模型、实际评级模型、随机评级模型三条曲线。
A． 违约客户累计百分比
B． 违约客户数量
C． 正常客户累计百分比
D． 正常客户数量
2、根据死亡率模型，假设某5年期贷款，两年的累计死亡率为6．00%，年的边际死亡率为2．50%，则隐含的第二年边际死亡率为（　）。{Page}

3、死亡率模型是根据贷款或债券的历史违约数据，计算在未来一定持有期内不同信用等级的客户或债项的违约概率，即死亡率，通常分为边际死亡率和累计死亡率。根据死亡率模型，假设某3年期辛迪加贷款。从第1年至第3年每年的边际死亡率依次为0.17%、0.60%、0.60%，则3年的累计死亡率为（　　）。
A．0.17%
B．0.77%
C．1.36%
D．2.32%
4、某1年期零息债券的年收益率为18.5%。假设债务人违约后回收率为25%，若1年期的无风险年收益率4%，根据KPMG风险中性定价模型该债券在1年内的违约概率为（　　）。
A．0.05
B．0.10
C．0.16
D．0.25
5、 银行贷款利率或产品定价应覆盖（　　）。
A． 预期损失
B． 非预期损失
C． 极端损失
D． 违约损失
6、 （　　）是根据针对火灾险的财险精算原理，对贷款组合违约率进行分析，并假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态。
A．Credit Metrics模型
B．Credit Risk+模型
C．Credit Portfolio View模型
D．Credit Monitor模型

7、根据死亡率模型，假设某3年期辛迪加贷款，从第l年至第3年每年的边际死亡率依次为0．18％，0．70％，0．70％,则3年的累计死亡率为（　　）
A．0．17％
B．1．57％
C．1．36％
D．2．43％

8、某商业银行资产总额为300亿元，风险加资产总额为200亿元，资产风险敞口为230亿元，预期损失为4亿元，则该商业银行的预期损失率为（　）。{Page}

9、 商业银行向某客户提供一笔3年期的贷款1000万元，该客户在第1年的违约率是0．8%，第2年的违约率是1．4%，第3年的违约率是2．1%。假设客户违约后，银行的贷款将遭受全额损失。则该笔贷款预计到期可收回的金额为（　　）。
A． 925.47万元
B． 960.26万元
C． 957.57万元
D． 985.62万元
10、下列对于久期公式的理解，不正确的是（　）。{Page}