单选题
1、假设某银行当期贷款按五级分类标准分别是：正常类800亿元，关注类200亿元，次级类35亿元，可疑类lo亿元，损失类5亿元，一般准备、专项准备、特种准备分别为40亿元、15亿元、5亿元，则该银行当期的不良贷款拨备覆盖率为（　）。

A．20% 
B．80% 
C．100%
D．120%
2、某银行2008年初正常类贷款余额为10000亿元，其中在2008年末转为关注类、次级类、可疑类、损失类的贷款金额之和为900亿元，期间正常类贷款因回收减少了800亿元，则正常类贷款迁徙率为（　）。

A．7．0% 
B．8．0% 
C．9．8%
D．9．0%
3、某银行2008年初次级类贷款余额为1000亿元，其中在2008年末转为可疑类、损失类的贷款金额之和为600亿元，期间次级类贷款因回收减少了400亿元，则次级类贷款迁徙率为（　）。

A．25．0% 
B．50．0% 
C．75．0%
D．100．0%
4、在风险预警方法中，（　）不引进警兆自变量，只考察警素指标的时间序列变化规律。

A．白色预警法 
B．红色预警法
C．黑色预警法 
D．蓝色预警法
5、如果一家国内商业的贷款资产情况为：正常类贷款60亿元，关注类贷款20亿元，次级类贷款10亿元，可疑类贷款6亿元，损失类贷款5亿元，那么该商业银行的不良贷款率等于（　　）。
A．2%
B．20．1
C．20．8
D．20
6、某银行2008年初可疑类贷款余额为600亿元，其中100亿元在2008年末成为损失类贷款，期间由于正常收回、不良贷款处置或核销等原因可疑类贷款减少了150亿元，则该银行可疑类贷款迁徙率为（　）。

A．16．67% 
B．22．22%
C．25．O0% 
D．41．67%
7、下列关于信用风险监测的说法，正确的是（　）。

A．信用风险监测是一个静态的过程
B．信用风险监测不包括对已发生风险产生的遗留风险的识别、分析
C．当风险产生后进行事后处理比在贷后管理过程中监测到风险并迅速补救对降低风险损失的贡献高
D．信用风险监测要跟踪已识别风险在整个授信周期内的发展变化情况
8、某银行2008年初关注类贷款余额为4000亿元，其中在2008年末转为次级类、可疑类、损失类的贷款金额之和为600亿元，期间关注类贷款因回收减少了500亿元，则关注类贷款迁徙率为（　）。

A．12．5% 
B．15．0% 
C．17．1%
D．11．3%
9、下列关于组合资产模型监测商业银行组合风险的说法，正确的是（　）。

A．主要是对信贷资产组合的授信集中度和结果进行分析监测
B．必须直接估计每个敞口之间的相关性
C．Credit Portfo1io View模型直接估计组合资产的未来价值概率分布
D．Credit MetriCs模型需要直接估计各敞口之间的相关性
10、信用风险监管指标不包括（　）。

A．不良资产率
B．不良贷款率
C．单一客户授信集中度
D．存贷款比例