单选题
1、 下列关于红色预警法的说法，不正确的是（　　）。
A． 是一种定性分析的方法
B． 要对影响警素变动的有利因素与不利因素进行全面分析
C． 要进行不同时期的对比分析
D． 要结合风险分析专家的直觉和经验进行预警
2、 如果一家国内商业银行的贷款资产情况为：正常类贷款50亿元，关注类贷款30亿元，次级类贷款10亿元，可疑类贷款7亿元，损失类贷款3亿元，那么该商业银行的不良贷款率为（　　）。
A． 3%
B． 10%
C． 20%
D． 50%
3、 与综合发现风险报告不同，专项风险报告（　　）。
A． 对常规信息进行定期报告
B． 至少每年准备一次
C． 仅对影响信用机构的重大风险事件进行报告
D． 是定期报告的
4、 下列指标中，计算公式不正确的是（　　）。
A． 不良贷款率=(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)/各项贷款×100%
B． 预期损失率=预期损失/资产风险敞口×100%
C． 单一客户贷款集中度=一家客户贷款总额/贷款类资产总额×100%
D． 贷款损失准备金率=贷款损失准备金余额/贷款类资产总额
5、 某银行2010年初正常类贷款余额为10000亿元，其中在2010年末转为关注类、次级类、可疑类、损失类的贷款金额之和为800亿元，期初正常类贷款期间因回收减少了600，亿元，则正常类贷款迁徙率为（　　）。
A． 6.0%
B． 8.0%
C． 8.5%
D． 无法计算
6、 下列不属于压力测试的假设情况的是（　　）。
A． 6个月1IBOR增加500个基点
B． 信用价差增加300个基点
C． 正常经营状况
D． 主要货币相对于美元升值15%
7、 在对美国公开上市交易的制造业企业借款人的分析中，A1tman的Z计分模型选择了5个财务指标来综合反映影响借款人违约概率的5个主要因素。其中，反映企业流动性比率的指标是（　　）。
A． 销售额/总资产
B． 留存收益/总资产
C． (流动资产一流动负债)/总资产
D． 股票市场价值/债务账面价值
8、 下列关于风险迁徙类指标的说法，正确的是（　　）。
A． 衡量商业银行风险变化的范围
B． 属于静态指标
C． 包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率
D． 包括流动性风险指标
9、 下列哪项是关于资产组合模型监测商业银行组合风险的正确说法?（　　）
A． 主要是对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析监测
B． 必须直接估计每个敞口之间的相关性
C． Credit Portfo1io View模型直接估计组合资产的未来价值概率分布
D． Credit Metrics模型直接估计各敞口之间的相关性
10、 某银行2011年末关注类贷款余额为2000亿元，次级类贷款余额为400亿元，可疑类贷款余额为1000亿元，损失类贷款余额为800亿元，各项贷款余额总额为60000亿元，则该银行不良贷款率为（　　）。
A． 1.33%
B． 2.33%
C． 3%
D． 3．67%