单选题
1、以下关于相关系数的表述，正确的是 （　　）。
A．相关系数具有线性不变性
B．相关系数用来衡量的是线性相关关系
C．相关系数仅能用来计量线性相关
D．以上都正确
2、下列关于VaR的说法，不正确的是 （　　）。
A．均值VaR是以均值作为基准来测度风险
B．均值VaR度量的是资产价值的平均损失
C．零值VaR是以初始价值作为基准来测度风险
D．零值VaR度量的是资产价值的损失
3、A、B两种债券为性债券，每年付息，永不偿还本金。债券A的票面利率为5%，债券8的票面利率为6%，若它们的到期收益率均等于市场利率，则 （　　）。
A．债券A的久期大于债券B的久期
B．债券A的久期小于债券B的久期
C．债券A的久期等于债券B的久期
D．无法确定债券A和B的久期大小
4、下列关于总敞口头寸的说法，不正确的是（　　）。
A．总敞口头寸反映整个货币组合的外汇风险
B．累计总敞口头寸等于所有外币的多头头寸的总和
C．净总敞口头寸等于所有外币多头总额与空头总额之差
D．短边法计算的总敞口头寸等于净多头头寸之和与净空头头寸之和之中的较大值
5、假设一家银行的外汇敞1：3头寸如下：日元多头100，欧元多头50，港币空头80，美元空头30，则净总敞口头寸为（　　）。
A．150
B．110
C．40
D．260
6、（　　）是指金融资产根据历史成本所反映的账面价值。
A．名义价值
B．市场价值
C．公允价值
D．市值重估价值
7、以下关于久期的论述正确的是（　　）。
A．久期缺口的值越大，银行利率风险越高
B．久期缺口值越小，银行利率风险越高
C．久期缺口值的大小与利率风险没有明显联系
D．久期缺口大小对利率风险大小的影响不确定，需要做具体分析
8、金融资产的市场价值是指（　　）。
A．金融资产根据历史成本所反映的账面价值
B．在评估基准日，自愿买卖双方在知情、谨慎、非强迫的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值
C．交易双方在公平交易中可接受的资产或债券价值
D．对交易账户头寸按照当前市场行情重估获得的市场价值
9、对特定交易工具的多头空头给予限制的市场风险控制措施是（　　）。
A．止损限额
B．特殊限额
C．风险限额
D．交易限额
10、下列对于久期公式的理解，不正确的是（　　）。
A．收益率与价格反向变动
B．价格变动的程度与久期的长短有关
C．久期越长，价格的变动幅度越大
D．久期公式中的D为修正久期