11、巴塞尔委员会对市场风险内部模型提出的要求包括（　）。

A．置信水平采用95%的单尾置信区间
B．持有期为10个营业日
C．市场风险要素价格的历史观测期至少为半年
D．至少每6个月更新一次数据
12、缺口分析侧重于计量利率变动对银行（　　）的影响。
A．短期收益
B．长期收益
C．中期收益
D．经济价值
13、商业银行在计算市场风险的加权资产时，可以采用的计算方法是（　　）。{Page}


14、影响金融工具久期的因素不包括（　　）。
A．金融工具的到期日
B．距下一次重新定价日的时间长短
C．到期日之前支付金额的大小
D．金融工具的发行B期
多选题
15、下列关于《巴塞尔新资本协议》中压力测试的说法，正确的有（　　）。
A．压力测试必须具有意义，且足够审慎
B．进行压力测试的目标是要求商业银行必须考虑差的情形
C．在评估资本充足性时，采用内部评级法的商业银行不必具有压力测试过程
D．除了一般的压力测试，商业银行必须进行信用风险压力测试
E．商业银行可基于其所面临的不同情形而开发不同的方法来符合压力测试的要求
16、下列关于VaR的描述正确的有（　　）。
A．风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在的损失
B．风险价值是以概率百分比表示的价值
C．如果模型的使用者是经营者本身，则时间的间隔取决于其资产组合的特性；如果资产组合变动频繁，时间间隔应该短，反之时间间隔就应该长
D．风险价值并非是指实际发生的损失
E．VaR的计算涉及两个因素的选取：置信水平、持有期
17、蒙特卡洛模拟法的优点包括（　　）。
A． 可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题
B． 计算量较小，且准确性提高速度较快
C． 产生大量路径模拟情景，比历史模拟方法更和可靠
D． 即使产生的数据序列是伪随机数，也能保证结果正确
E． 可以通过设置消减因子，使得模拟结果对近期市场的变化更快地做出反应。
18、能够估算利率变动对所有头寸的未来现金流现值的潜在影响，从而能够对利率变动长期影响进行评估的分析方法是（　　）。
A．期限弹性分析
B．持续期分析
C．敏感分析
D．外汇敞口分析
E．风险价值分析
判断题
19、如果银行有专用的期权计价模式，应采用简化的计算方法计量期权敞口头寸。 （　　）

20、 远期净敞口头寸的数量等于卖出的远期合约头寸减去买人的远期合约头寸。（　　）{Page}
A．对
B．错