11、 下列关于计算VaR的方差－协方差法的说法中不正确的是（　　） 
A．不能预测突发事件的风险 
B．成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性 
C．反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响
D．充分度量了非线性金融工具的风险

12、某3年期债券麦考利久期为2年，债券目前价格为101.00元。市场利率为10%，假设市场利率突然下降1%，则按照久期公式计算，该债券价格（　　）。
A．上涨1.84元
B．下跌1.84元
C．上涨2.02元
D．下跌2.02元
多选题
13、按照期权的履约方式，期权分为（　　）。
A． 美式期权
B． 价内期权
C． 欧式期权
D． 平价期权
E． 价外期权。
14、下列关于缺口分析的理解，正确的有（　　）。
A． 缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益影响的一种方法
B． 某时间段的缺口乘以假定的利率变动，得出这一利率变动对净利息收入变动的大致影响
C． 当某一时间段内的负债大于资产时，就产生了负债敏感型缺口
D． 在正缺口情况下，市场利率上升会导致银行净利息收入下降
E． 在负缺口情况下，市场利率上升会导致银行净利息收入上升
15、 压力测试是一种风险管理技术，其功能主要有（　　）。
A． 评估商业银行在营利性和资本充足性两方面承受压力的能力
B． 提供商业银行对自身风险特征的理解
C． 为商业银行提供更好的信用风险管理模型
D． 为估计商业银行在压力条件下的风险暴露提供方法
E． 帮助董事会和高层管理者确定该商业银行的风险暴露是否与其风险偏好一致
16、 以下关于缺口分析的正确陈述是（　　）。
A． 当某一时段内的负债大于资产时，就产生了负缺口，即负债敏感型缺口
B． 当某一时段内的负债大于资产时，就产生了负缺口，即资产敏感型缺口
C． 当某一时段内的资产大于负债时，就产生了正缺口，即资产敏感型缺口
D． 当某一时段内的资产大于负债时，就产生了正缺口，即负债敏感型缺口
E． 当某一时段内的负债大于资产时，就产生了正缺口，即负债敏感型缺口
17、 下列既属于直接金融工具又属于长期金融工具的是（　　）。
A． 企业债券
B． 商业票据
C． 股票
D． 可转让大额存单
E． 回购协议
判断题
18、 如果某机构美元的敞口头寸为负值，则说明该机构在美元上处于多头。（　　）{Page}
A．对
B．错

19、 如果某机构美元的敞口头寸为正值，则说明该机构在美元上处于空头。（　　）{Page}
A．对
B．错

20、 大多数市场风险内部模型不仅能计量交易业务中的市场风险，而且能计量非交易业务中的市场风险。（　　） {Page}
A．对
B．错