单选题
1、（　　）方法是以某一个市场变量作为计值基础，推算出或计算出交易头寸的价值。
A．盯市
B．情景分析
C．重估
D．盯模
2、 假设中国商业银行A将在6个月后向泰国商业银行B支付l000万泰铢的外汇，当前外汇市场美元对泰铢的汇率为USD1=THB35。A银行预期泰铢对美元的汇率将上升，因此，A银行选择在新加坡外汇交易市场支付5万美元，购买总额为1000万泰铢的买入期权，其执行价格为USD1=THB35。如果6个月后泰铢不升反降，即期汇率变为USD1=THB56，则A银行（　　）。
A． 净利益5万美元
B． 净损失5万美元
C． 净收益5.7万美元
D． 净损失5.7万美元
3、 （　　）方法是在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下，利用正态分布的统计特征简化计算VaR的一种方法。
A． 历史模拟法
B． 方差一协方差法
C． 标准法
D． 蒙特卡洛模拟法
4、关于商业银行内部评级体系的验证，下列说法不正确的是（　　）。
A．银行可采取基准测试、返回检验等验证方法，对内部评级体系进行验证
B．验证是监管当局衡量银行内部评级体系是否符合《巴塞尔新资本协议》内部评级法要求的重要方式
C．负责验证工作设计和实施的部门应同时负责对验证过程和结果的检查
D．银行内部评级风险参数量化的方法、数据或实施发生重大改变时，相关验证活动应尽快实施
5、下列关于久期分析的说法，不正确的是（　　）。
A．久期分析侧重于计量利率变动对银行短期收益的影响
B．如采用标准久期分析法，不能反映基准风险
C．如采用标准久期分析法，不能很好地反映期权性风险
D．对于利率的大幅变动(大于1%)，久期分析的结果就不再准确
6、已知条件同上，该债券的久期为（　　）。
A．4年
B．4．55年
C．5年
D．3．8年
7、已知条件同上，市场连续复利率上升0．05%，那么该债券价格变为（　　）。
A．94．17元
B．91．22元
C．94．38元
D．100元
8、 X、y分别表示两种不同类型借款人的违约损失，其协方差为0.04，X的标准差为0.8，y的标准差为0.7，则其相关系数为（　　）。
A． 0.056
B． 0.062
C． 0.071
D． 0.085
9、 资产的（　　）是构成资产合约时正式的账面价值，是以公认的会计准则为计量依据的资产价值表现形式。
A． 实际价值
B． 名义价值
C． 市场价值
D． 内在价值
10、 担保业务计人外汇敞口头寸的条件不包括（　　）。
A． 以外币计值
B． 可能被动使用
C． 数额较大
D． 不可撤销