11、 国际商业银行用来考核商业银行盈利能力和风险水平的方法是（　　）。
A． 股本收益率
B． 资产收益率
C． 风险价值方法
D． 经风险调整的绩效评估方法
12、 《巴塞尔新资本协议》要求实施内部评级法初级法的商业银行（　　）。
A． 必须自行估计每笔债项的违约损失率
B． 参照其他同等规模商业银行的违约损失率
C． 由监管当局根据资产类别给定违约损失率
D． 由信用评级机构根据商业银行要求给出违约损失率
13、 市场风险要素价格至少每（　　）更新一次数据，当发生重大价格变化时需要立即更新。
A． 1年
B． 3个月
C． 6个月
D． 2年
14、下列关于经济增加值(EVA)的表达式，不正确的是（　）。{Page}

15、假如一家银行的外汇敞口头寸如下，日元多头150，马克多头200，英镑多头250，法郎空头120，美元空头280。用净总敞口头寸法计算的总外汇敞口头寸为（　　）。
A． 200
B． 400
C． 600
D． 1000。
16、 某银行2008年对A公司的一笔贷款收入为1000万元，各项费用为200万元，预期损失为100万元，经济资本为16000万元，则RAROC等于（　　）。
A． 4.38%
B． 6.25%
C． 5%
D． 5.63%
多选题
17、蒙特卡洛模拟法的优点包括（　　）。
A．它是一种全值估计方法，可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题 
B．计算量较小，且准确性提高速度较快 
C．比历史模拟方法更和可靠 
D．如果一个因素的准确性要提高10倍，就必须将模拟次数增加100倍以上 
E．可以通过设置消减因子，使得模拟结果对近期市场的变化更快地做出反应
18、《巴塞尔新资本协议》对三大风险加权资产规定了不同的计算方法。其中对市场风险资产，商业银行不可以采取的方法是（　　）。
A． 内部评级初级法
B． 标准法
C． 高级计量法
D． 内部评级高级法
E． 内部模型法
19、下列关于RAROC的说法，正确的有（　）。{Page}

判断题
20、为贯彻实行审慎有效监管，按照中国银监会当前规定，交易账户总头寸高于表内外总资产的10%或超过85亿元人民币的商业银行，须计提市场风险资本。（　　）{Page}