单选题
1、商业银行流动性监管指标中的流动性缺口为（　　）。
A．90天内到期的流动性资产减去90天内到期的流动性负债的差额
B．90天内到期的流动性负债减去90天内到期的流动性资产的差额　　＆＆
C．30天内到期的流动性资产减去30天内到期的流动性负债的差额
D．30天内到期的流动性负债减去30天内到期的流动性资产的差额
2、下列关于现金流分析的说法，不正确的是（　　）。
A．现金流分析有助于真实、准确地反映商业银行在未来短期内的流动性状况
B．根据历史数据的研究，当流动性剩余额与总资产之比小于3%—5%对商业银行的流动性风险是一个预警
C．商业银行的规模越大，业务越复杂，现金流分析的可信赖度越强　　＆＆
D．应当将商业银行的流动性“剩余”或“赤字”与融资需求在不同的时间段内进行比较，以合理预估商业银行的流动性需求
3、如果一家商业银行的贷款平均额为600亿元，存款平均额为800亿元，核心存款平均额为300亿元，流动性资产为100亿元。那么该银行的流动性需求等于（　　）亿元。
A．400
B．300
C．200　　＆＆
D．－100
4、某商业银行2009年年底的核心存款为400亿元，总负债为1400亿元，总资产为1600亿元，则该商业银行2009年年底的核心存款指标为（　　）。
A．15%
B．25%
C．29%
D．50%
5、大额负债依赖度的计算公式是（　　）。
A．大额负债/盈利资产
B．大额负债/(盈利资产－短期投资)
C．(大额负债－短期投资)/盈利资产
D．(大额负债－短期投资)/(盈利资产－短期投资)
6、下列流动性监管核心指标的计算公式，正确的是（　　）。
A．流动性比率＝流动性负债余额/流动性资产余额×100%
B．人民币超额准备金率＝(在中国人民银行超额准备金存款十库存现金)/人民币各项存款期末余额×100%
C．核心负债比率＝核心负债期末余额/总资产期末余额×100%
D．流动性缺口率＝流动性缺口/到期流动性资产×100%
7、下列关于现金流分析的说法，不正确的是（　　）。
A．当资金来源小于资金使用时，出现流动性“赤字”，此时必须考虑这种资金匮乏可能造成的支付困难以及由此产生的流动性风险
B．随着所能获得现金流量信息的可能性和准确性降低，流动性评估结果的可信赖度也随之减弱
C．现金流分析不能真实、准确地反映商业银行在未来短期内的流动性状况
D．在实践操作中，现金流分析法通常和缺口分析等方法一起使用，互为补充
8、假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A＝1000亿元，负债L＝800亿元，资产久期为DA＝5年，负债久期为DL＝4年。根据久期分析法，如果年利率从5%上升到5．5%，则利率变化对商业银行的资产价值影响△VA为（　　）亿元。
A．23．81
B．－23．81
C．25
D．－25
9、商业银行根据自身业务特色和需要，进行压力测试的风险因素的变化不包括（　　）。
A．市场收益率提高/降低50%
B．持有主要外币相对于本币升值/贬值20%
C．存贷款基准利率连续累计上调/下调100个基点
D．重要行业的原材料/销售价格上下波幅超过50%
10、如果银行的总资产为1000亿元，总存款为800亿元。核心存款为200亿元，应收存款为10亿元。现金头寸为5亿元，总负债为900亿元。则该银行核心存款指标等于（　　）。
A．0.1
B．0.2
C．0.3
D．0.4