单选题
1、压力测试是为了衡量（　　）。
A．正常风险
B．小概率事件的风险
C．风险价值
D．以上都不是
2、为了更有效地降低流动性风险，商业银行的资产和负债的分布应当（　　）。
A．同质化、集中化
B．异质化、分散化
C．资产应当同质化、集中化，负债应当异质化、分散化
D．负债应当同质化、集中化，资产应当异质化、分散化
3、下列不属于我国商业银行流动性风险管理的通常做法的是（　　）。
A．在总行设立资产负债管理委员会，制定全行的流动性管理政策
B．将总行缺口集中到分行
C．通过制定本外币资金管理办法，对日常头寸的监控、调拨、清算进行管理
D．通过对贷存比、流动性比率、中长期贷款比例等指标的考核，加强对全行流动性的管理
4、在实际操作中，以下哪项是商业银行在真正需要资金时通常选择的融资方式?（　　）
A．出售流动资产
B．同业拆入
C．收回贷款
D．长期在总资产中保存相当规模的流动资产
5、商业银行通过假设自身3个月的收益率变化增加/减少20%的情况进行流动性测算，以确保商业银行储备足够的流动性来应付可能出现的各种极端状况的方法属于（　　）。
A．敏感性分析
B．情景分析
C．信号分析
D．压力测试
6、 在短期内，如果一家商业银行预计状况下的流动性余额为5000万元，出现概率为25%，正常状况下的流动性余额为3000万元，出现概率为50%，坏情况下的流动性缺口为2000万元，出现概率为25%，那么该商业银行预期在短期内的流动性余缺状况是（　　）。
A． 余额2250万元
B． 余额1000万元
C． 余额3250万元
D． 缺口1000万元
7、 （　　）是指在极端情景下，分析评估流动性风险管理模型或内控流程的有效性，发现问题，制定改进措施的方法，目的是防止出现重大损失事件。
A． 情景分析
B． 压力测试
C． 融资渠道管理
D． 应急计划
8、 在对外币的管理中，银行（　　）实施对每一种货币的流动性管理策略。
A． 必须
B． 不需要
C． 不确定
D． 以上都不对
9、 （　　）方法是在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下，利用正态分布的统计特征简化计算VaR的一种方法。
A． 历史模拟法
B． 方差一协方差法
C． 标准法
D． 蒙特卡洛模拟法
10、进行（　）保持与负债持有人和资产出售市场的联系，对于银行来说是十分重要的。银行需要按照融资工具类别、资金提供者的性质和市场的地域分布来审查对各种融资来源的依赖程度。{Page}