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1.客户信用评级中，违约概率的估计包括哪两个层面?( )

A、单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率
B、单一借款人的违约频率和该借款人所有债项的违约频率
C、某一信用等级所有借款人的违约概率和这些借款人所有债项的违约概率
D、单一借款人的违约频率和某一信用等级所有借款人的违约频率

2.某一年期零息债券的年收益率为6.7%，假设债务人违约后，回收率为零，若一年期的无风险年收益率为3%，则根据KPMG风险中性定价模型得到上述债券在一年内的违约概率为（）。

A、55.22%
B、44.78%
C、96.53%
D、3.47%

3.（）是商业银行在长期经营信贷业务、承担信用风险过程中逐步发展并完善起来的传统信用分析方法。

A、基本指标法
B、标准法
C、专家判断法
D、高级计量法

4.信用评分模型的关键在于( ) 。

A、辨别分析技术的运用
B、借款人特征变量的当前市场数据的搜集
C、借款人特征变量的选择和各自权重的确定
D、单一借款人违约概率及同一信用等级下所有借款人的违约概率的确定

5.死亡率模型是根据贷款或债券的历史违约数据，计算在未来一定持有期内不同信用等级的贷款或债券的违约概率，即死亡率，通常分为边际死亡率和累计死亡率。根据死亡率模型，假设某3年期辛迪加贷款。从第1年至第3年每年的边际死亡率依次为0.17%、0.60%、0.60%,则3年的累计死亡率为( ) 。

A、0.17%
B、0.77%
C、1.36%
D、2.32%