1.商业因黄金价格波动而遭受损失,此风险事件属于( )。
A、流动性风险
B、市场风险
C、操作风险
D、信用风险
2.( )承担对市场风险管理实施监控的最终责任,确保银行有效地识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各类市场风险。
A、董事会
B、高级管理层
C、商业银行的监事会
D、市场风险管理部门
3.商业银行的审计部门应当定期( )对市场风险管理体系各个组成部分和环节的准确、可靠、充分和有效性进行独立的审查和评价。
A、至少每年一次
B、至少每年两次
C、三年一次
D、一年一次
试题解析
- 正确答案
A
- 试题难度
一般
- 参考解析
商业银行的审计部门应当定期(至少每年一次)对市场风险管理体系各个组成部分和环节的准确、可靠、充分和有效性进行独立的审查和评价。
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4.商业银行对市场风险管理的三个层次不包括( )。
A、董事会
B、高级管理层
C、监事会
D、股东大会
试题解析
- 正确答案
D
- 试题难度
一般
- 参考解析
商业银行对市场风险的管理设定董事会、高级管理层、监事会三个层次:①董事会承担对市场风险管理实施监控的最终责任,确保商业银行能够有效地识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各类市场风险。②高级管理层负责制定、定期审查和监督执行市场风险管理的政策、程序以及具体的操作规程;及时了解市场风险水平及其管理状况。③监事会应当监督董事会和高级管理层在市场风险管理方面的履职情况。
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5.下列情形中,表现流动性风险与市场风险关系的是( )。
A、不良贷款及坏账比率显著上升通常被视为资产质量下降及流动资金出现问题的征兆
B、利率波动会影响资产的收入、市值及融资成本等,其任何不利变动必然产生某种程度上的流动性风险
C、前台交易系统无法处理交易或执行交易时的延误,特别是资金调拨与证券结算系统发生故障时,现金流量便会受到直接影响
D、任何负面消息,不论是否属实,都可能削弱存款人的信心而造成大量的资金流失,进而导致流动性困难
试题解析
- 正确答案
B
- 试题难度
一般
- 参考解析
本题中,4个选项的表述都没有问题,但本题考查的是表现流动性风险与市场风险的关系,因此重点就是要体现出市场风险方面的因素如何作用于银行的流动性。与市场风险有关的因素是各种价格的变动,包括利率变动、汇率变动、商品价格、股票价格。与这4种价格变动无关的因素引起的风险就不是市场风险。不良贷款及坏账比率是银行不良资产与坏账的变化情况,属于信用风险的相关指标,是由信用风险引起流动性风险;交易系统与结算系统的故障与价格变动无关,实际上属于操作风险问题引起流动性风险;负面信息首先影响银行信誉,这是信誉风险引起流动性风险。利率波动属于市场风险。
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