关于CreditMetrics模型的说法错误的是( )。
1.关于CreditMetrics模型的说法错误的是( )。
A、CreditMetrics模型本质上是一个VaR模型
B、CreditMetrics模型目的是为了计算出在一定的置信水平下，一个信用资产组合在持有期限内可能发生的最大损失
C、CreditMetrics模型的创新之处正是在于解决了计算非交易性资产组合VaR这一难题
D、CreditMetrics模型是根据针对火险的财险精算原理，对贷款组合违约率进行分析
2.使用现金流分析中，当商业银行的资金来源大于资金使用时，表明()。
A、商业银行流动性相对充足
B、可能给运营带来风险
C、商业银行盈利增加
D、商业银行安全性降低
责编：233网校
