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下列敏感性分析描述表示价格一阶敏感性的是(  )

来源:233网校 2022-08-05 15:02:03

下列敏感性分析描述表示价格一阶敏感性的是(  )

A.Vega

B.Gamma

C.Theta

D.Delta

考试科目:初级银行风险管理

参考答案:D
参考解析:由于期权产品的非线性收益特征, 其产品价值特征通过希腊字母敏感度表示,主要包括Delta 、Gamma 、Vega ,分别是期权价值对标的物价格的一阶敏感度、二阶敏感度,以及对波动率的一阶敏感度。
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