下列关于风险价值（VaR）与预期尾部损失（ES）的表述，最不恰当的是（）。
A.巴塞尔协议Ⅲ市场风险新规采用ES代替VaR
B.采用历史模拟法计算VaR，不需要基于任何分布假设
C.当选择的置信区间发生变动时，VaR随之变动，但ES不变
D.ES是一定置信水平下，超过VaR值水平的潜在损失均值
考试名称：中级银行风险管理
责编:cjb
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