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Y银行在其2021年年度报告中披露,该行一天中99%的VaR值为3000万元人民币,下列表述最恰当的是()。

来源:233网校 2022-08-11 17:51:42

Y银行在其2021年年度报告中披露,该行一天中99%的VaR值为3000万元人民币,下列表述最恰当的是()。

A.Y银行的投资组合在1天内损失超过3000万元的概率不大于99%

B.Y银行的投资组合在1天内有99%的概率损失金额为3000万元

C.Y银行的投资组合在1天内有1%的概率损失金额为3000万元

D.Y银行的投资组合在1天内损失超过3000万元的概率不大于1%

考试名称:中级银行风险管理

参考答案:D
参考解析:风险价值(ValueatRisk,VaR)是指在一定的持有期和给定的置信水平下,利率、汇率、股票价格和商品价格等市场风险要素发生变化时可能对产品头寸或组合造成的潜在最大损失。
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