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计量市场风险时,计算VaR值方法通常需要采用压力测试进行补充,因为()

来源:233网校 2022-11-28 17:00:54

计量市场风险时,计算VAR值方法通常需要采用压力测试进行补充,因为()

A.V

AR值反映一定置信区间内的最大损失,但没有说明极端损失

B.压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失

C.压力测试提供了一般市场情形下精准的损失水平

D.V

AR方法只有在99%的置信区间内有效

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参考答案:【参考答案】A            
参考解析:【233网校独家解析】压力测试是弥补 VaR 值计量方法无法反映置信水平之外的极端损失的有效补充手段,市场风险量化分析要结合使用VaR 计量和压力测试分析。【考察考点】第五章第四节内部模型法            
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