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假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下。利用正态分布的统计特征简化计算VaR.该种方法是()

来源:233网校 2022-11-30 10:21:49

假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下。利用正态分布的统计特征简化计算VAR,该种方法是()

A.蒙特卡罗模拟法

B.方差协方差法

C.历史模拟法

D.标准法

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参考答案:【参考答案】A            
参考解析:【233网校独家解析】若采用蒙特卡洛模拟法,即假设风险因子变动服从正态分布,通过模拟上千次具有相关性的各个风险因子的变动值,并据此得到未来风险因子的上千次情景,通过估值模型计算资产未来价值的上千种情形,选出其中第 5% 大的值减去当前价值即为蒙特卡洛 VaR值。【考察考点】第十一章第三节 市场风险压力测试            
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