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2009年上半年银行从业考试《风险管理》真题

来源:233网校 2011年4月13日
导读:
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41、利用5年期政府债券的空头头寸为10年期政府债券多头头寸进行保值,当正向收益率变陡时,该10年期政府债券的市场价格( )。

A.保持不变 
B.下降
C.上升 
D.无法判断

42、商业银行一个完整的风险监测指标体系,包括风险水平类指标、风险迁徙类指标和( )

A.流动性风险指标 
B.信用风险指标
C.风险抵补类指标 
D.不良贷款迁徙率指标

43、假设商业银行根据过去100天的历史数据计算交易账户的VaR值为1000万元人民币(置信区间为99%,持有期为1天)。则该银行在未来100个交易日内,预期交易账户至少会有( )天的损失超过1000万元。

A.10 
B.3 
C.2
D.1

44、某企业2008年净利润为0.5亿元人民币,2008年初总资产为10亿元人民币,2008年末总资产为15亿元人民币,则该企业2008年的总资产收益率为( )。

A.3.00% 
B.3.63%
C.4.00%
D.4.75%

45、在《巴塞尔新资本协议》中,违约概率被具体定义为借款人内部评级1年期违约概率与( )中的较高者。

A.0.03% 
B.0.05% 
C.0.3%
D.0.5%

46、按照KPMG风险中性定价模型,如果回收率为0,某l年期的零息国债的收益率为10%,1年期的信用等级为8的零息债券的收益率为15%,则该信用等级为B的零息债券在1年内的违约概率为( )。

A.0.04 
B.0.05 
C.0.95
D.0.96

47、参照国际最佳实践,在拓展客户期,商业银行对个人客户评分时宜采用( )。

A.申请评分 
B.行为评分
C.信用局评分 
D.利润评分

48、某银行2008年初正常类贷款余额为10000亿元,其中在2008年末转为关注类、次级类、可疑类、损失类的贷款金额之和为900亿元,期间正常类贷款因回收减少了800亿元,则正常类贷款迁徙率为( )。

A.7.0% 
B.8.0% 
C.9.8%
D.9.0%

49、某银行2008年初次级类贷款余额为1000亿元,其中在2008年末转为可疑类、损失类的贷款金额之和为600亿元,期间次级类贷款因回收减少了400亿元,则次级类贷款迁徙率为( )。

A.25.0% 
B.50.0% 
C.75.0%
D.100.0%

50、在风险预警方法中,( )不引进警兆自变量,只考察警素指标的时间序列变化规律。

A.白色预警法 
B.红色预警法
C.黑色预警法 
D.蓝色预警法

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