2010年下半年银行从业考试《风险管理》真题

在以下各小题所给出的4个选项中，只有1个选项符合题目要求，请将正确选项的代码填入括号内。
1、使用高级计量法计算风险资本配置时，商业银行在开发内部计量系统过程中，必须有（　　）严格的程序。
A．违约风险模型和模型独立控制
B．技术风险模型和模型独立预测
C．系统风险模型和模型独立操作
D．操作风险模型和模型独立验证

2、一家商业银行在交易过程中，结算系统发生故障导致结算失败，下列说法正确的是（　　）。
A．此情形属于市场风险的一种
B．此情形是操作风险的表现
C．此情形会造成交易成本下降
D．此情形不会引发信用风险

3、按照《巴塞尔新资本协议》的规定，（　　）是一种特殊类型的操作风险，它包括但不限于因监管措施和解决民商事争议而支付的罚款、罚金或者惩罚性赔偿所导致的风险敞口。
A．法律风险
B．市场风险
C．操作风险
D．合规风险

4、随机变量x服从正态分布，其观测值落在距均值的距离为l倍标准差范围内的概率为（　　）。
A．0.68
B．0.95
C．0.9973
D．0.97

5、经风险调整的资本收益率(RAROC)的计算公式是（　　）。
A．RAROC=(收益一预期损失)/非预期损失
B．RAROC=(收益一非预期损失)/预期损失
C．RAROC=(非预期损失一预期损失)/收益
D．RAR0C=(预期损失一非预期损失)/收益

6、从现代商业银行管理，特别是风险管理的角度来看，市场交易人员(或业务部门)的收入和奖金应当以（　　）为参照基准。
A．风险价值
B．经济增加值
C．经济资本
D．市场价值

7、下列关于风险管理策略的说法，正确的是（　　）。
A．对于由相互独立的多种资产组成的资产组合，只要组成的资产个数足够多，其系统性风险就可以通过分散化的投资完全消除
B．风险补偿是指事前(损失发生以前)以风险承担的价格补偿
C．风险转移只能降低非系统性风险
D．风险规避可分为保险规避和非保险规避

8、有关集团客户的信用风险，下列说法错误的是（　　）。
A．内部关联交易频繁
B．连环担保十分普遍
C．系统性风险较高
D．风险监控难度较小

9、下列不属于企业集团横向多元化形式的是（　　）。
A．下游企业将产成品提供给销售公司销售
B．集团内部两个企业之间大量资产的并购
C．母公司从子公司套取现金
D．母公司将资产以低于评估的价格转售给上市子公司

10、授信集中度限额可以按不同维度进行设定，其中（　　）不是其最常用的组合限额设定维度。
A．行业等级
B．产品等级
C．担保
D．授信额度