41. 信用转移矩阵所针对的对象是（ ）。
A．客户评级
B．债项评级
C．既有客户评级，又有债项评级
D．以上都不对
［答案］C
［解析］信用转移矩阵所针对的对象既有客户评级，又有债项评级。
42. 情景分析用于（ ）。
A．测试单个风险因素或一小组密切相关的风险因素的假定运动对组合价值的影响
B．一组风险因素的多种情景对组合价值的影响
C．着重分析特定风险因素对组合或业务单元的影响
D．A和C
［答案］B
［解析］考查情景分析的适用范围。
43. 资产证券化的作用在于（ ）。
A．提高商业银行资产的流动性
B．增强商业银行关于资产和负债管理的自主性
C．是一种风险转移的风险管理方法
D．以上都正确
［答案］D
［解析］掌握资产证券化的定义。
44. 目前最恰当的声誉风险管理方法是（ ）。
A．采用精确的定量分析方法
B．推行全面风险管理，确保各类主要风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理
C．按照风险大小，采取抓大放小的原则
D．采取平等原则对待所有风险
［答案］B
［解析］相比而言，B项最全面。
45. 下列属于外资银行流动性监管指标的是（ ）。
A．单一客户授信集中度
B．不良贷款拨备覆盖率
C．营运资金作为生息资产的比例
D．贷款损失准备金率
［答案］C
［解析］流动性监管指标就是要考虑资产的流动性，"营运资金"、"生息资产"就是流动性的表现指标。
46. 下列指标计算公式中，不正确的是（ ）。
A．操作风险损失率为操作造成的损失与前三期净利息收入加上非利息收入平均值之比
B．拨备覆盖率=（一般准备十专项准备+特种准备）/贷款余额
C．关注类贷款迁徙率：期初关注类贷款向下迁徙金额/（期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额）×100%
D．市值敏感度为修正持续期缺口乘以1%/年
［答案］B
［解析］拨备覆盖率=（一般准备+专项准备+特种准备）/（次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款）。
47. 《金融违法行为处罚办法》属于（ ）。
A．法律
B．行政法规
C．部门规章
D．"指引"
［答案］B
［解析］略。
48. 商业银行最高风险管理、决策机构是（ ）。
A．董事会
B．监事会
C．风险管理部门
D．财务控制部门
［答案］A
［解析］最高决策机构是董事会。
49. 下列关于客户评级与债项评级的说法，不正确的是（ ）。
A．债项评级是在假设客户已经违约的情况下，针对每笔债项本身的特点预测债项可能的损失率
B．客户评级针对客户的每笔具体债项进行评级，再将其加总得出客户评级
C．在某一时点，同一债务人只能有一个客户评级
D．在某一时点，同一债务人的不同交易可能会有不同的债项评级
［答案］B
［解析］客户评级主要针对交易主体，其等级主要由债务人的信用水平决定，而债项评级是在假设客户已经违约的情况下，针对每笔债项本身的特点预测债项可能的损失率。
50. 在法人客户评级模型中，（ ）通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。
A．Altman的Z计分模型
B．RiskCalc模型
C．CreditMonitor模型
D．死亡率模型
［答案］C
［解析］考查各种模型的定义。
