二、多项选择题(共40题，每小题1分，共40分。以下各小题所给出的五个选项中，有两项或两项以上符合题目要求，请选择相应选项，多选、少选、错选均不得分)
1．商业银行应建立经董事会或其授权委员会批准的压力测试政策，确保压力测试工作的( )，并融人资本规划、资本应急预案等风险管理和资本管理体系中。
A．收益性
B．全面性
C．审慎性
D．规范性
E．有效性
2．与传统金融衍生产品相比，信用衍生产品的特点有( )。
A．杠杆性
B．保密性
C．替代性
D．灵活性
E．交易性
3．下列因素影响贷款最低定价的有( )。
A．债务成本
B．股权成本
C．生产成本
D．风险成本
E．税收成本
4．下列属于偿债能力指标的有( )。
A．流动比率
B．现金比率
C．资金实力
D．净资产收益率
E．总资产周转率
5．先进的风险管理理念主要包括( )。
A．风险管理水平体现商业银行的核心竞争力，是创造资本增值和股东回报的重要手段
B．风险管理的目标不是消除风险，而是通过主动的风险管理过程实现风险与收益的平衡
C．风险管理战略应纳人商业银行的整体战略之中，并服务于业务发展
D．应充分了解所有风险，并建立和完善风险控制机制，对于不了解或无把握控制风险的业务，应采取审慎态度
E．树立正确的风险管理理念
6．零售风险暴露应同时具备的特征有( )。
A．债务人是一个或几个自然人
B．笔数多
C．单笔金额大
D．按照组合方式进行管理
E．债权人核心资本比例不低于4％
7．市场风险报告包括( )。
A．投资组合报告
B．风险分解“热点”报告
C．最佳投资组合复制报告
D．最佳风险对冲策略报告
E．交易限额报告
8．流动性应急计划主要包括( )。
A．提高流动性管理的预见性
B．危机处理方案
C．弥补现金流量不足的工作程序
D．建立多层次的流动性屏障
E．通过金融市场控制风险
9．总敞口头寸反映整个货币组合的外汇风险，一般的计算方法有( )。
A．方差-协方差法
B．累计总敞口头寸法
C．净总敞口头寸法
D．历史模拟法
E．短边法
10．以下属于风险监管框架步骤的有( )。
A．了解机构
B．风险评估
C．规划监管行动
D．准备风险为本的现场检查
E．实施风险为本的现场检查并确定评级
11．下列各项属于操作风险的人员因素的有( )。
A．员工知识／技能匮乏
B．内部欺诈
C．核心员工流失
D．商业银行违反用工法
E．外部人员盗窃
12．操作风险涉及的领域广泛，形成原因复杂，其诱因主要可以从内部因素和外部因素两个方面来进行识别。从内部因素来看，包括( )引起的操作风险。
A．人员
B．流程
C．经营环境变化
D．组织结构
E．外部欺诈
13．对全面风险管理框架的评估，主要是对( )的评估。
A．实质性风险
B．公司治理
C．人员配置
D．风险政策流程和限额
E．信息系统
14．公司治理是现代商业银行稳健经营的核心，完善的公司治理结构是商业银行有效防范和控制操作风险的基石。良好的公司治理目标包括( )。
A．明确董事会和董事、监事会和监事、高级管理层及其人员在组织管理中的责任
B．完善议事和决策机构，建立议事规则和决策程序
C．建立外部监事制度
D．建立独立董事制度
E．发挥公众参与的积极作用
15．商业银行通常使用标准化的损失数据收集模板来收集数据，并遵循统一的损失数据收集流程与规范。内部损失数据收集的内容包括( )。
A．明确损失所有者
B．总损失金额信息
C．损失事件发生的时间
D．总损失中收回部分信息
E．损失事件发生的主要原因、主要因素
16．下列属于操作风险的风险缓释手段的有( )。
A．业务连续性管理计划
B．商业保险
C．货币市场基金
D．业务外包
E．国库券
17．以下关于资产流动性的说法，正确的有( )。
A．资产流动性是商业银行能以较低的成本随时获得需要的资金
B．资产的变现能力越强，所付成本越低，则流动性越强
C．资产流动性是商业银行持有的资产在无损失的情况下迅速变现的能力
D．资产流动性应当从零售和公司／机构两个角度进行分析
E．商业银行应当估算所持有的可变现资产量，把流动性资产持有与之前的流动性需求进行比较，以确定流动性的适宜度
18．以下属于影响商业银行流动性风险预警的外部指标／信号的有( )。
A．外部评级下降
B．市场上出现关于该商业银行的负面传言
C．客户大量求证不利于商业银行的传言
D-存款大量流失
E．融资成本上升
19．在风险缓释的处理中，质押的处理非常严格，质押品中属于现金类资产的有( )。
A. 外币现金
B．评级AA一级(含)以上地区政府发行的债券
C．银行存单
D．黄金
E．中央政府发行的债券
20．下列属于流动性风险预警内部指标的有( )。
A. 多项业务风险水平增加
B．盈利能力下降
C．负债过于集中
D．资产质量下降
E．外部评级下降
