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初级银行从业考试《风险管理》真题汇编(一)

来源:233网校 2019-10-22 09:51:00

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1.商业银行最基本、最常用的风险识别方法是( )。

A.制作风险清单

B.情景分析法

C.专家调查列举法

D.资产财务状况分析法

参考答案:A
参考解析:商业银行一般常用的风险识别的方法有:(1)制作风险清单是银行识别风险最基本、最常用的方法。(2)专家调查列举法是将面临的风险一一列出并按照标准分类。(3)情景分析法是通过有关的数据图表曲线来模拟银行未来发展的可能状态,目的在于识别潜在风险。(4)分解分析法是将复杂的风险分解为多个相对简单的风险因素。(5)失误树分析法是一种图解法,用来识别和分析风险损失发生前存在的各种不恰当行为,由此判断总结哪些失误最可能导致风险损失。(6)资产财务状况分析法是分析财务资料来识别风险。

2.某商业银行年初贷款准备余额10亿元,上半年因核销等因素使用拨备5亿元,补提7亿元,如果6月末根据账面计算应计提贷款损失准备10亿元,则6月末该行贷款损失准备充足率为( )。

A.70%

B.90%

C.120%

D.100%

参考答案:C
参考解析:贷款损失准备充足率=贷款实际计提准备/贷款应提准备×100%=(10-5+7)/10=120%。

3.商业银行的审计部门应当定期对市场风险管理体系各个组成部分和环节的准确性、可靠性、充分性和有效性进行独立的审查和评价,审计的频率为( )。

A.至少每年一次

B.每两年一次

C.至少每两年一次

D.每三年一次

参考答案:A
参考解析:银行的审计部门应当定期(至少每年一次)对市场风险管理体系各个组成部分和环节的准确、可靠、充分和有效性进行独立的审查和评价。

4.某商业银行资产总额为200亿元,风险加权资产总额为150亿元,资产风险暴露为170亿元,预期损失为5亿元,则该商业银行的预期损失率为( )。

A.2.5%

B.2%

C.3.33%

D.2.94%

参考答案:D
参考解析:预期损失率=预期损失/资产风险暴露×100%=5/170×100%=2.94%。

5.计量市场风险时,计算VaR值方法通常需要采用压力测试进行补偿,因为( )。

A.压力测试通常计量正常市场情况下所有能承受的风险损失

B.VaR方法只有在99%的置信区间内有效

C.VaR值反映一定置信区间内的最大损失,但没有说明极端损失

D.压力测试提供了一般市场情形下精确的损失水平

参考答案:C
参考解析:风险价值(VaR)是指在一定的持有期和给定的置信水平下,利率、汇率、股票价格和商品价格等市场风险要素发生变化时可能对产品头寸或组合造成的潜在最大损失。但是VaR并不是即将发生的真实损失,也不意味着可能发生的最大损失。

6.甲企业和乙企业都是商业银行的客户,甲企业的信用等级低于乙企业的信用等级,商业银行对甲企业的贷款利率高于对乙企业的贷款利率,这种风险管理的策略是( )。

A.风险对冲

B.风险分散

C.风险规避

D.风险补偿

参考答案:D
参考解析:风险补偿是指商业银行在从事的业务活动产生实质性损失之前,对所承担的风险进行价格补偿的策略性选择。对于无法通过风险分散、风险对冲、风险转移或风险规避进行有效管理的风险,商业银行可在交易价格上附加更高的风险溢价,获得承担风险的价格补偿。

7.假设某商业银行存在负债敏感性缺口,此时市场利率上升会导致银行的净利息收入( )。

A.无法判断

B.上升

C.下降

D.不变

参考答案:C
参考解析:当某一时段内的负债大于资产(包括表外业务头寸)时,就产生了负缺口,即负债敏感性缺口,此时,市场利率上升会导致银行的净利息收入下降。

8.下列关于商业银行贷款五级分类的描述,错误的是( )。

A.借款人无法足额偿还贷款本息,即使执行担保也可能会造成一定损失的贷款,属于可疑类贷款

B.尽管借款人目前有能力偿还贷款本息,但仍存在一些可能对偿还产生不利因素的贷款,属于关注类贷款

C.对贷款以外的表外资产也应进行分类

D.次级、可疑和损失三类合称为不良贷款

参考答案:A
参考解析:可疑类贷款是指借款人无法足额偿还贷款本息,即使执行担保,也肯定要造成较大损失的贷款。

9.下列不属于商业银行计量交易对手信用风险方法的是( )。

A.内部评级法

B.标准法

C.现期风险暴露法

D.内部模型法

参考答案:A
参考解析:巴塞尔委员会共提出三种交易对手信用风险暴露计量方法,较常用的方法是现期风险暴露法、标准法和内部模型法。

10.下列指标不属于商业银行风险偏好收益类指标的是( )。

A.资本充足率

B.经风险调整后收益

C.每股收益增长率

D.收益波动率

参考答案:A
参考解析:商业银行风险偏好资本类指标反映银行希望维持偿付能力、维持持续经营能力的资本水平,主要有一级资本充足率、核心一级资本充足率、杠杆率等;收益类指标反映银行收益水平,主要有收益波动、经风险调整后收益、每股收益增长率等。

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