2022年7月初级银行从业《风险管理》开考时间为7月16日9:00~11:00，考后233网校将及时更新考试真题，由233网校专业老师进行答题解析，完整版真题估分可微信扫描下方二维码进估分系统对答案。
16.某商业银行只拥有三类业务条线、分别为交易和销售、零售银行、代理服务，对应的β系数分别为18%、12%、15%，该行近三年各业务条线的总收入（人民币）如下表所示，则该行使用标准法计算的操作风险资本为（）亿。
第一年 | 第二年 | 第三年 | |
交易和销售 | 12亿元 | 15亿元 | 18亿元 |
零售银行 | 20亿元 | 23亿元 | 26亿元 |
代理服务 | 2.1亿元 | 2.5亿元 | 2.9亿元 |
A.6.450
B.5.835
C.3.135
D.17.505
【答案】B
【解析】
【章节】第六章第五节标准法计算操作风险资本
17.一个投资组合有3支债券，假设每支债券的违约事件是相互独立且同分布的，每支债券在一年内违约的概率为2.3%，则第二年有两支债券违约的概率是（）
A.2.3%
B.4.6%
C.0.16%
D.4.55%
【答案】D
【解析】1-（1-2.3%）*（1-2.3%）=4.55%
【章节】第四章第二节信用风险的计量
18.在商业银行国别风险管理中，债务人因所在国发生政治冲突、政权更替、战争等情形，或者债务人资产被国有化或被征用而承受的风险是（）。
A、转移风险
B、货币风险
C、主权风险
D、政治风险
【答案】D
【解析】政治风险是指债务人因所在国发生政治冲突、政权更替、战争等情形，或者债务人资产被国有化或被征用等情形而承受的风险。
【章节】第八章第一节国别风险类型
19.暂缺
20、下列敏感性分析描述表示价格一阶敏感性的是（ ）
A.Vega
B.Gamma
C.Theta
D.Delta
【答案】D
【解析】由于期权产品的非线性收益特征， 其产品价值特征通过希腊字母敏感度表示，主要包括Delta 、Gamma 、Vega ，分别是期权价值对标的物价格的一阶敏感度、二阶敏感度，以及对波动率的一阶敏感度。
【章节】第五章 第三节 市场风险控制
21、甲企业和乙企业都是商业银行的客户，甲企业的信用原则低于乙企业的信用等级，商业银行对甲企业的贷款利率高于乙企业的贷款利率，这种风险管理的策略是（ ）
A.风险补偿
B.风险对冲
C.风险规避
D.风险分散
【答案】A
【解析】风险补偿是指商业银行在从事的业务活动造成实质性损失之前，对承担的风险进行价格补偿的策略性选择。对于那些无法通过风险分散、风险对冲、风险转移或风险规避进行有效管理的风险，商业银行可以采取在交易价格上附加更高的风险溢价，即通过提高风险回报的方式，获得承担风险的价格补偿。
【章节】第一章第二节 商业银行风险管理的策略
22、X银行的风险经理内部测试有10道单项选择题 ，每题有4个选项，某位风险经理如果全靠猜测，至少答对9道的概率为（ ）
A.0.002956%
B.0.002861%
C.0.003142%
D.0.003270%
【答案】A
【解析】10*0.75*0.25^9+0.25^10=0.002956%
【章节】第一章第三节 概率及概率分布
23、根据《商业银行资本管理办法(试行)》，商业银行采用内部模型法计量市场风险监管资本的公式为（ ）
A.暂缺
B.暂缺
C.暂缺
D.暂缺
24、下列不属于商业银行流动性应急机制中预警信号的是（ ）
A.银行评级下调
B.资产质量恶化
C.资产规模急剧下降
D.收购规模急剧增大
【答案】C
【解析】预警信号：①银行收入下降；②资产质量恶化；③银行评级下调。④无保险的存款、批发融资或资产证券化的利差扩大。⑤股价大幅下跌。⑥资产规模急速扩张或收购规模急剧增大。 ⑦无法获得市场借款。
【章节】第七章第五节预警指标
25、商业银行在进行操作风险与控制自我评估(RCSA)时,针对经营管理过程中本身所具有的风险,实施了旨在改变风险可能性和影响强度的管理控制活动后,仍然保留的那部分风险是( )。
A.固有风险
B.非系统性风险
C.系统性风险
D.剩余风险
【答案】D
【解析】风险与控制自我评估的内容主要包括固有风险、控制措施、剩余风险三个组成部分，其原理为"固有风险-控制措施=剩余风险
【章节】第六章第二节风险与控制自我评估
26、下列商业银行流动性预警指标发生变化时，最不能表明流动性恶化情形的是（ ）
A.收购规模急剧减少
B.无法获得市场借款
C.银行收入下降
D.资产证券化的利差扩大
【答案】A
【解析】预警信号：①银行收入下降；②资产质量恶化；③银行评级下调。④无保险的存款、批发融资或资产证券化的利差扩大。⑤股价大幅下跌。⑥资产规模急速扩张或收购规模急剧增大。 ⑦无法获得市场借款。
【章节】第七章第五节预警指标
27、商业银行贷款组合层面的行业风险识别时，关注的重点可以不包括（ ）
A.银行贷款在不同行业中的分布
B.银行不同客户的行业集中度
C.银行主要客户所在行业的特征、定位、竞争力及替代性分析
D.银行客户集中地区的经济状况及其变动趋势
【答案】D
【解析】行业风险分析的主要内容包括:
(1)行业特征及定位;
(2) 行业成熟期分析;
(3) 行业周期性分析;
(4) 行业的成本及盈利性分析;
(5) 行业依赖性分析;
(6) 行业竞争力及替代性分析;
(7)行业成功的关键因素分析;
(8) 行业监管政策和有关环境分析。
【章节】第四章第一节行业风险分析
29、下列商业银行面临的风险事件中，属于转型风险的是（ ）
A.极端天气事件降低企业生产频率，企业销售收入减少
B.洪水导致借款人的抵押品损毁
C.气候变化导致银行资产价值出现波动
D.碳减排政策导致“棕色”企业客户偿债能力下降
【答案】D
【解析】转型风险是指社会向可持续发展转型的过程中，气候政策转向、技术革新和市场 情绪变化等因素导致银行发生损失的风险。碳减排政策导致“棕色”企业客户偿债能力下降，银行信用风险上升。
【章节】第十章第五节转型风险及其影响
30、（ ）是一种计划性强、目标明确、提有效率和节省资源的监管模式
A.风险监管
B.原则监管
C.市场约束
D.合规监管
【答案】A
【解析】风险监管是 种计划性强、目标明确、提有效率和节省资源的监管模式
【章节】第十三章第一节风险监管在实践中的作用
初级银行从业考完后，考生可以转战中级银行从业。初/中级银行从业考试相似度高达80%，具体可参照>>银从初、中级对比
1、考试科目相同
初/中级考试科目：
《银行业法律法规与综合能力》与《银行业专业实务》，其中《银行业专业实务》下设《个人理财》《公司信贷》《个人贷款》《风险管理》《银行管理》5个专业类别，考生需选择其中一门多门专业进行考试。
2、考试内容重合度高达80%
部分科目初/中级共用一本教材，考纲内容也有重合。如《银行业法律法规与综合能力》《公司信贷》《风险管理》《个人贷款》这门科目。初级一般考的都是基础，中级考的知识点则更加深入和专业，难易程度会有区别。不过只要考生将基础掌握好，不管是初级还是中级考试，都能游刃有余。
3、考试时间不冲突
根据历年考试时间来看，初、中级是同期考试，考生同学可同时备考，毕竟初、中级考试内容重合度挺高，备考中级更省力。需要注意的是，报考时要避免初级和中级银行职业资格考试场次时间重合。
转战中级银行从业虽然有优势，但中级的考试难度比初级高得多。学霸君建议大家跟着讲师一起系统学习，能事半功倍，还能早拿证早收益>>
：吃透教材，打好基础
| 教材精讲班（学习时长：28h/科） | 根据教材或考试大纲，全面讲解各章节知识点，帮助考生牢固夯实基础。 | 进入基础阶段学习>> |
| 真题考点班（学习时长：4h/科） | 以整体将考点，掌握真题考试应用。 |
：巩固考点
| 冲刺串讲班（学习时长：6h/科） | 考点框架梳理串讲，针对性巩固锁分 | 进入强化阶段学习>> |
| 专项突破班（学习时长：2h/科） | 计算题专项讲解，提升计算题正确率 |
| 模考金题班（学习时长：4h/科） | 2套突击卷讲解，考前强化训练 | 进入冲刺阶段学习>> |
| 直播密训班（学习时长：3h/科） | 刷题巩固，查漏补缺，练出“题感” |
