2022年7月初级银行从业考试《风险管理》真题答案（31-45）

【答案】B

【解析】商业银行应在建立良好公司治理的基础上进行信息科技治理，形成分工合理、职责明确、相互制衡、报告关系清晰的信息科技治理组织结构。商业银行的董事会履行信息科技管理职责，同时设立一个由来自高级管理层、信息科技部门和主要业务部门的代表组成的专门信息科技管理委员会，负责监督各项职责的落实；并且应设立首席信息官，直接向行长汇报，并参与决策。另外，应设立或指派一个特定部门负责信息科技风险管理工作，并直接向首席信息官或首席风险官(风险管理委员会)报告工作。最后，应在内部审计部门设立专门的信息科技风险审计岗位。

【章节】第六章第七节信息科技治理

【答案】C

【解析】商业银行通常采取提取损失准备金和冲减利润方式应对和吸收预期损失;利用资本金应对非预期损失;对于规模巨大的灾难性损失，如地震、火灾等，可通过购买商业保险转移风险;但对于因衍生产品交易等过度投机行为造成的灾难性损失，则应当 采取严格限制高风险业务/行为的做法加以规避。

【章节】第一章第一节风险损失

【答案】D

【解析】高级管理层负责制定外包战略发展规划。

【章节】第六章第六节外包风险管理主要框架

【答案】C

【解析】金融稳定理事（FSB）于 2011 11 月提出了 一揽子加强系统重要性银行监管的政治措施并 得到二十国集团领导人峰会的批准，近年来其又与巴塞尔委员会陆续出台了系列监管标准和实施措施，在国际监管机构的倡导下，各国监管机构也已致力于建立有效的处 置机制，要求系统重要性金融机构建立具有可操作性的恢复和处置计划

【章节】第十二章第五章恢复与处置计划的定义和作用

【答案】C

【章节】第五章第二节 基本概念

【答案】暂缺

【答案】D

【解析】银行的审计部门应当定期(至少每年一次)对市场风险管理体系各个组成部分和环节的准确、可靠、充分和有效性进行独立的审查和评价。

【章节】第五章第一节严格的内部控制和审计

【答案】C

【解析】商业银行操作风险管理工具包括损失数据收集、风险与控制自我评估、关键风险指标监测和情景分析。

【答案】C

【解析】信用风险指新产品(业务)因借款人或交易对手未按照约定履行义务从而可能使 商业银行发生损失的风险

【章节】第十章第三节信用风险

【答案】B

【解析】声誉风险是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银

行负面评价的风险。

法律风险是指商业银行因日常经营和业务活动无法满足或违反法律规定，导致不 能履行同、发生争议/诉讼或其他法律纠纷而造成经济损失的风险。法律风险是一种特殊类型的操作风险，包括但不限于因监管措施和解决民商事争议而支付的罚款、罚金或者惩罚性赔偿导致的风险敞口。

【章节】第一章第一节商业银行风险的主要类别

【答案】D

【解析】商业银行并表和未并表的杠杆率均不得低于4%

【章节】第三章第四节杠杆率在我国的实施

【答案】A

【解析】规定商业银行董事会应当根据银行风险状况、发展规模和速度， 建立全面的风险管理战略、政策和程序，判断银行面临的主要风险，确定适当的风险容忍度和风险偏好，督促高级管理层有效地识别、计量、监测、控制并及时处置商业银行面临的各种风险。

【章节】第二章第一节董事会及其风险管理委员会

【答案】C

【解析】内部资本充足评估是第二支柱的核心内容。银行的内部资本充足评估包括风险评估、资本规划、压力测试等内容。

【章节】第十二章第四节 内部资本充足评估报告内容和作用

【答案】D

【解析】定价模型中错误估计风险因素是模型风险，俄罗斯国债违约冲击到自身的资产流动性是国别风险。

【章节】第一章第一节 商业银行风险的主要类别

【答案】C

【解析】重新定价风险也称期限错配风险，是最主要和最常见的利率风险形式。

【章节】第五章第一节利率风险