2022年7月初级银行从业《风险管理》开考时间为7月16日9:00~11:00，考后233网校将及时更新考试真题，由233网校专业老师进行答题解析，完整版真题估分可微信扫描下方二维码进估分系统对答案。
二、单项选择题
46.根据2017年《巴塞尔Ⅲ最终方案》，某商业银行操作风险计量岗工作人员采用新标准法计量操作风险资本时，算出业务规模为400亿欧元。则范围及对应的边际系数如下图（暂缺），则该行的业务规模参数为（）
A.62.7
B.60
C.72
D.53.7
【答案】暂缺
47.下列关于国别风险限额和集中度管理的表述，最不恰当的是（）
A.经济资本限额的限定旨在合适地分配及控制某国家或地区所使用的经济资本
B.国别限额依据国别风险、业务机会两个因素确定
C.敞口限额的设定旨在控制某国家或地区敞口的持有量，以防止头寸过分集中于某国家或地区
D.国别风险敞口限额考虑风险转移后的最终风险敞口，即净敞口限额
【答案】B
【解析】国别风险限额可依据国别风险、业务机会和国家(地区)重要性三个因素确定。
【章节】第八章第四节国别风险限额和集中度管理
48.当市场利率呈逐步上升趋势时,对商业银行最有利的资产负债结构是（）
A.保持资产负债结构不变
B.以短期负债为长期资产融资
C.以长期负债为长期资产融资
D.以长期负债为短期资产融资
【答案】D
【解析】如果银行以长期存款作为短期利率贷款的融资来源，当利率上升时，存款的利息支出是固定的，但贷款的利息收入会随着利率的上升而增加，从而导致银行的未来收益增加、经济价值提高。
【章节】第七章第一节 流动性风险的内生因素
49.在国别风险管理中，当直接风险主体为空壳公司或SPV（特殊目的的载体），比如注册在开曼群岛、维京群岛等离岸金融中心或其它金融中心的客户，则其所在国家（地区）为（）。
A.商岸岛的主权所在国
B.母公司注册所在地
C.注册所在地，即离岸金融中心或其他金融中心
D.实际经营或管理机构所在国家（地区）
【答案】D
【解析】直接风险主体，通常指债务人或交易对手。国别风险转移以后的主体，为最终风险主体，对于非个人，一般是指主体注册成立的国家，但有例外情形，比如：当直接风险主体是空壳公司或特殊目的载体（SPV），比如注册在开曼群岛、维尔京群岛等离岸金融中心或其他金融中心的客户，则其所在地为从事实际经营活动的地区或其管理机构的所在地。
【章节】第六章第一节 国别风险识别
50.商业银行精确计提市场风险资本的前提和基础是（）。
A.制定合理的中长期经营战略
B.正确划分表内业务和表外业务
C.建立完善的内部控制体系
D.正确划分银行账簿与交易账簿
【答案】D
【解析】合理的账簿划分是商业银行开展有效的市场风险计量监控、准确计量市场风险监管资本要求的基础。
【章节】第五章第一节 交易账簿和银行账簿划分
51.假设市场上的投资者有两种金融产品可供选择，一是国债，年化收益率为4%，二是银行理财产品，收益率可能为8%、1.5%、2%，对应的概率分别为0.25、0.5、0.25，则该投资者选择的收益率最高的投资方案是（）。
A.100%投资国债
B.100%投资银行理财产品
C.60%投资国债，40%投资银行理财产品
D.20%投资国债，80%投资银行理财产品
【答案】A
【解析】银行理财产品的预期收益率=8%×0.25+1.5%×0.5+2%×0.25=3.25%＜4%
【章节】第一章第三节预期收益率
52.某商业银行当期正常类贷款2300亿元，关注类贷款500亿元，次级类贷款90亿元，可疑类贷款24亿元，损失类贷款6亿元，一般准备，专项准备，特种准备分别为100亿元，42亿元，则该银行的不良贷款拨备覆盖率（）
A.132%
B.125%
C.5.14%
D.5.36%
【答案】（42）/（90+24+6）=
【章节】第四章 第三节 信用风险监测
53.下列关于商业银行经济资本的描述，最恰当的是（）。
A.有效的经济资本配置有助于实现商业银行运营风险最小化
B.经济资本主要用于应对风险资产可能遭受的灾难性损失
C.科学的经济资本配置有助于优化业务和资产结构
D.合理的经济资本的数量应当高于监管资本的要求
【答案】C
【解析】利用经济资本配置，可以有效控制每个业务领域所承受的风险规模。A错误
经济资本又称为风险资本，是指在一定的置信度和期限下，为了覆盖和抵御银行超出预期的经济损失(即非预期损失)所需要持有的资本数额，是银行抵补风险所要求拥有的资本，并不必然等同于银行所持有的账面资本，可能大于账面资本，也可能 小于账面资本。B错误
经济资本本质上是一个风险概念，通过经济资本的计量，可以将银行不同的风险进行定量评估并转化为统一的衡 尺度，以便于银行分析风险、考核收益、配置资本和经营决策。
【章节】第三章第二节经济资本
54.就业制度和工作场所安全事件，属于（）压力测试场景。
A.操作风险
B.信用风险
C.声誉风险
D.市场风险
【答案】A
【解析】针对操作风险的压力情景包括但不限于受到以下重大操作事件影响:内部欺诈事件，外部欺诈事件，就业制度和工作场所安全事件，客户、产品和业务活动事件，实物资产的损坏，信息科技系统事件，执行、交割和流程管理事件等。
【章节】第十一章第二节操作风险压力情景
55.下列关于商业银行风险管理信息系统的表述，最不恰当的是（）。
A.实现不同业务条线风险数据和风险暴露的有效加总，有助于准确了解自身风险状况
B.为提高风险信息传递的及时性，不同部分岗位应设置统一的系统登录级别避免流程冗长
C.与风险相关的系统流程设计应全面考虑前、中、后台相关部门的需求
D.对交易对手的风险预警信号不能及时到达结算部门是风险信息传导失效的表现之一
【答案】B
【解析】风险管理信息系统应当针对风险管理组织体系 、部门职能、岗位职责等，设置不同的登录级别。
【章节】第二章第四节风险IT系统
56.下列选项中，属于商业银行市场风险限额指标的是（）。
A.国别限额
B.行业限额
C.信贷限额
D.止损限额
【答案】D
【解析】市场风险限额指标主要包括头寸限额 风险价值限额 止损限额、敏感度限额等。
【章节】第五章第三节市场风险限额指标
57.下列不属于内部评级法初级法合格信用风险缓释范围的是（）。
A.合格通用设备
B.合格应收账款
C.合格住宅房地产
D.合格金融质押品
【答案】A
【解析】合格抵(质)押品包括 融质押品 实物抵押品(应收账款、商用房地产和居住用房地产)以及其他抵(质)押品。合格抵(质)押品的信用风险缓释作用体现为 违约损失率的下降，同时也可能降低违约概率。
【章节】第四章第二节缓释工具
58.我国商业银行之间的竞争日趋激烈，部分商业银行面临着收益下降、产品和服务成本增加，创新不足的发展困境，为有效提升中长期竞争能力和优势，各商业银行应重视并强化对（）的管理。
A.市场风险
B.声誉风险
C.战略风险
D.信用风险
【答案】C
59.下列不属于现金流分析中关键假设的是（）。
A.负债流失假设
B.客户违约假设
C.宏观经济假设
D.资产增长假设
【答案】暂缺
【解析】现金流分析中的关键假设包括资产增长假设，流动性资产变现假设，负债增长或流失假设，危机情况下的存款流失假设，同业资金来源的到期滚动假设。
初级银行从业考完后，考生可以转战中级银行从业。初/中级银行从业考试相似度高达80%，具体可参照>>银从初、中级对比
1、考试科目相同
初/中级考试科目：
《银行业法律法规与综合能力》与《银行业专业实务》，其中《银行业专业实务》下设《个人理财》《公司信贷》《个人贷款》《风险管理》《银行管理》5个专业类别，考生需选择其中一门多门专业进行考试。
2、考试内容重合度高达80%
部分科目初/中级共用一本教材，考纲内容也有重合。如《银行业法律法规与综合能力》《公司信贷》《风险管理》《个人贷款》这门科目。初级一般考的都是基础，中级考的知识点则更加深入和专业，难易程度会有区别。不过只要考生将基础掌握好，不管是初级还是中级考试，都能游刃有余。
3、考试时间不冲突
根据历年考试时间来看，初、中级是同期考试，考生同学可同时备考，毕竟初、中级考试内容重合度挺高，备考中级更省力。需要注意的是，报考时要避免初级和中级银行职业资格考试场次时间重合。
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