2023年6月初级银行从业考试《风险管理》真题及答案解析(考后更新)

【参考答案】A

【233网校独家解析】

商业银行总资本包括核心一级资本、其他一级资本和二级资本。

1700*10.5%-120-50=8.5亿

【考察考点】第三章第三节——资本充足率计算和监管要求

【参考答案】C

【233网校独家解析】经济资本又称为风险资本，是指在一定的置信度和期限下，为了覆盖和抵御银行超出预期的经济损失(即非预期损失)所需要持有的资本数额，是银行抵补风险所要求拥有的资本。

【考察考点】第三章第二节——资本分类

【参考答案】A

【233网校独家解析】在限额水平的设定上，尽管行业标准和监管目标不是限额目标值设定的绝对参考，但大多数银行仍然会把监管目标作为限额管理的底线，并在此之上设置一定的缓冲。

【考察考点】第二章第二节——风险限额管理

【参考答案】B

【233网校独家解析】超限额情况应当及时向相应级别的管理层或董事会报告，以获得批准或采取纠正措施。

【考察考点】第八章第四节——国别风险限额和集中度管理

【参考答案】C

【233网校独家解析】商业银行并表和未并表的杠杆率均不得低于4% ，比巴塞尔委员会的要求高1 个百分点。

【考察考点】第三章第四节——杠杆率要求的提出

【参考答案】C

【233网校独家解析】以下是一些示例性的预警信号。

银行收入下降、资产质量恶化、银行评级下调、无保险的存款、股价大幅下跌、资产规模急速扩张或收购规模急剧增大、无法获得市场借款。

【考察考点】第七章第五节——流动性应急计划

【参考答案】D

【233网校独家解析】商业银行提高资本充足率的分子对策，包括增加一级资本和二级资本。

一级资本的来源最常用的方式是发行普通股和提高留存利润。二级资本主要来源于超额贷款损失准备、次级债券、可转换债券等。

【考察考点】第三章第三节——资本充足率影晌因素和管理策略

【参考答案】B

【233网校独家解析】金融机构应当对非机构投资者的风险承受能力进行评估，确定投资者风险承受能力评级，由低到高至少包括一级至五级(保守型、稳健型、平衡型、成长型、进取

型) ，并可以根据实际情况进一步细分。

【考察考点】第十章第二节——资产管理业务风险识别和评估

【参考答案】D

【233网校独家解析】商品价格风险中所述的商品不包括黄金。原因是黄金曾长时间在国际结算体系中发挥国际货币职能(充当外汇资产) ，尽管在布雷顿森林体系崩溃后，黄金不再法定地充当国际货币，但实践中黄金仍然是各国外汇储备资产的一种重要组成形式。根据现行的国际和国内监管规则，黄金价格波动被纳入商业银行的汇率风险范畴。

【考察考点】第五章第一节——市场风险的特征与分类

【参考答案】B

【233网校独家解析】哈里·马柯维茨于20世纪50 年代提出的不确定条件下的投资组合理论，成为现代风险管理的重要基石。

【考察考点】第一章第二节——商业银行风险管理的模式

【参考答案】C

【233网校独家解析】行业风险是指当某些行业出现产业结构调整或原材料价格上升或竞争加剧等不利变化时，贷款组合中处于这些行业的借款人可能因履约能力整体下降而给商业银行造成系统性的信用风险损失，包括上下游行业风险和关联性行业风险。A、B、D三项受房地产行业价格波动影响相对较大。

【考察考点】第四章第一节——贷款组合的信用风险识别

正确答案: A

【参考答案】

【233网校独家解析】根据最新会计准则，公允价值是指在计量日市场参与者之间的有序交易中，出售一项金融资产时所能收到或转移一项金融负债时将会支付的价格。

【参考答案】D

【233网校独家解析】中等国别风险:某一国家或地区的还款能力出现明显问题，对该国家或地区的贷款本息或投资可能会造成一定损失。

【考察考点】第八章第二节——国别风险等级分类

【参考答案】C

【233网校独家解析】第一道防线一一前台业务部门(风险承担部门)。第二道防线——风险管理职能部门。第三道防线——内部审计。

【考察考点】第二章第一节——风险管理部门

【参考答案】A

【233网校独家解析】行业风险：外部经济周期或者阶段性政策变化，导致商业银行出现收益下降、产品/服务成本增加、产能过剩、恶性竞争等现象。

【考察考点】第九章第二节——战略风险识别