第二节 个人贷款业务风险管理
一、信用风险识别与评估(★★★)
(一)个人客户信用风险识别与评估
1．个人客户信用风险来源
当借款人或信用卡持卡人由于收入下降、失业等原因导致清偿能力下降，难以归还银行贷款时就产生了信用风险。市场价格波动也会引发信用风险。宏观经济周期性变化也是影响银行信用风险的重要因素。
2．个人客户信用风险评估衡量
长期以来，国际金融界对信用风险衡量日益关注，先后研发出专家判断方法、模型分析方法等。专家判断法是一种最古老的信用风险分析方法，它是商业银行在长期信贷活动中所形成的一种行之有效的信贷风险分析和管理制度。
专家判断法的最重要特征就是，银行信贷的决策权由银行经过长期训练、具有丰富经验的信贷人员所掌握，并由他们做出是否贷款的决定。
在专家判断法中，“5G”要素分析法长期以来得到广泛应用。在专家判断法中，“5C，，要素分析法长期以来得到广泛应用。
“5C”指借款人道德品质(Character)、能力(Capacity)、资$(Capital)、担保(CoIIateral)、环境(Condi—tion)。
(二)信用评分模型
信用评分模型是消费信贷管理中先进的技术手段，是商业银行个人授信业务最核心的管理技术之一，被广泛应用在信用卡生命周期管理、购车贷款管理、住房贷款管理等领域，在市场营销、风险管理、客户关系管理等各个方面都发挥着十分重要的作用。
(三)个人客户统一授信管理
个人客户统一授信管理是指商业银行作为一个整体，对单一客户统一确定最高综合授信额度，并加以集中统一管理的信用风险管理制度。
1．个人客户统一授信管理应遵循的原则
(1)统一管理原则
(2)全面测算原则
(3)分类控制原则
(4)动态管理原则
2．个人客户统一授信的管理流程
对于提供抵(质)押物授信申请的审批，需根据客户所提交的借款申请人及其配偶的收入证明、财产证明等以及查询得到的征信报告，测算家庭收入偿债比；对于申请无抵押授信的审批流程，将根据相关资料同时计算家庭收入偿债比和无抵押授信限额。
二、风险缓释与控制(★★★)
(一)抵质押及担保
1．抵押作为风险缓释工具的功能分析
(1)增加借款人违约成本，防范抵押风险
(2)减少银行风险暴露，降低违约损失
2．抵押品价值评估的必要性
(1)在贷款发放之前，抵押物的评估价值是银行进行审批决策、授信限额以及贷款定价的关键因素。
(2)在贷款存续期间，抵押品价值是银行判断抵押品对信贷资产保护程度变化的重要依据。
(3)对于发生信用违约，银行需要通过处置抵押品来实现债权保障时，抵押品价值是判断银行可能收回资金额度的重要参考依据。
3．银行加强抵押品管理的主要措施
(1)银行内部要建立抵押品内部评估及管理机制
(2)建立抵押品全程管理体系
(二)催收管理
1．催收管理的目标
催收管理的目标是利用有限资源，最大限度促使债务人清偿债务，管理对象是未能按照合同约定日期和金额还款的债务人，催收管理涉及的产品主要包括个人消费类贷款、个人投资经营类贷款、个人质押类贷款、其他个人贷款及信用卡应收账款等。
2．催收管理手段
(1)电子批量催收
(2)人工催收
(3)处理抵质押品
(4)以物抵债
(5)法律催收
3．催收记录催收记录的主要内容应包括客户基本信息、催收时间、信函发送地址/短信发送手机号码、人工催收对象(债务人本人或家属、同事)、电话接听的状态、债务人的应答信息及还款承诺、律师催收函记录、移送起诉或仲裁不良贷款记录、移交外包服务商催收的贷款台账及服务商记录等。
4．催收流程
(1)早期催收一般会立即触发短信平台发送手机短信进行还款提醒，并在较短时间段内发送两次以上的短信。经短信催收未产生效果，应在逾期后30天内通过电话的方式进行催收。对无法通过电话进行联系的持卡人，或承诺还款但仍未还款的持卡人，人工信函催收。
(2)中期催收客户失去联系或经短信、电话、信函催收后仍未偿还债务时，需要登门拜访客户。对于还款意愿低的客户，可直接发送或再次登门递交律师函。
(3)不良贷款催收
银行采取要求担保机构代偿、执行抵质押品、以物抵债等催收方式进行催收，仍然无效时则须提出法律诉讼。
5．催收评分模型。
催收评分模型可以将已经逾期的客户按照其还款的可能性进行排序，催收评分越高，客户风险越低，还款的可能性越高，催收评分越低，客户风险越高，还款的可能性越低。
6．外包催收
外包催收可以节约银行催收成本，提高催收效率，但是银行也需要做好对催收外包机构的管理，防范出现以下风险：
(1)声誉风险
(2)信息泄露风险(3)道德风险
(三)外部合作机构管理
1．外部合作机构的主要分类
(1)担保类合作方，包括专业担保公司和其他承担担保责任的合作方。(2)公信类合作方，包括律师事务所、会计师事务所、评估事务所等。(3)中介服务类合作方，包括二手房中介公司、汽车经销商、保险公司、催收外包公司等。
2．外部合作机构的管理要求
(1)担保类合作方的管理要求①基本条件
②担保贷款债务承受额核定③明确责任
(2)公信类合作方管理要求①基本条件
②明确责任③动态调整
(3)中介服务类合作方管理要求
①基本条件②明确责任③风险防控④合理评价(四)资产证券化
1．资产证券化的概念
资产证券化是指将缺乏流动性，但能产生稳定的现金流的资产，通过一定的结构安排，对资产中风险与收益要素进行分离与重组，进而转换成为在金融市场上可以出售和流通的证券的过程。
2．资产证券化的影响
(1)证券化的出现和发展改变了商业银行提供流动性的方式。
(2)证券化也使货币政策对实体经济的影响方式和程序发生了很大改变。(3)证券化的发展提高了银行向各类借款人提供信用的意愿。
(4)信贷资产二级市场的发展，推动了一级市场的迅速发展，并使银行的信贷标准发生了改变。(5)资产证券化也改变了风险的传递模式，失去监管的证券化成为了金融风险扩散的直接工具。
三、信用风险监控(★★★★★)
（一）客户风险监控
1．差别管理
授信风险越高的客户，贷后检查次数应越多、频率应越高。
2．动态管理
客户风险状况变化时，贷后管理的频率、措施及考核的方式进行相应调整。
3．重点关注
对风险级别较高的客户，如贷款金额超过l00万元(或根据当地市场情况设定)的大额贷款客户、一人多贷的客户、曾经有过不良记录的客户、有开发商或经销商垫款的客户等，在风险监控过程中要求提高关注度，纳入重点关注客户清单进行管理。
(二)资产组合风险监控关键风险指标有四类：
1．不良资产率指标
不良资产率，一般是指不良资产(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)与信贷资产总额之比。
2．贷款迁徙率指标
正常及关注类贷款迁徙率一(期初正常贷款中转为不良贷款的余额+关注类贷款转为不良贷款的余额)/(期初正常类贷款余额+关注类贷款余额)
3．不良贷款拨备覆盖率指标
不良贷款拨备覆盖率是准备金占不良贷款余额的比例，反映了商业银行对贷款损失的弥补能力和对贷款风险的防范能力。
4．风险运营效率指标
主要包括审批处理量变动、审批通过率变动、催收成功率变动等。
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