2007年《风险管理科目考试大纲》

　　2.3商业银行风险管理流程
　　2.3.1风险识别
　　2.3.2风险计量
　　2.3.3风险监测
　　2.3.4风险控制
　　2.4商业银行风险管理信息系统
　　2.4.1数据收集
　　2.4.2数据处理
　　2.4.3信息传递
　　2.4.4信息系统安全管理
　　3. 信用风险管理
　　3.1信用风险识别
　　3.1.1 单一法人客户风险识别
　　3.1.2 集团法人客户风险识别
　　3.1.3个人客户风险识别
　　3.1.4 组合风险识别
　　3.2信用风险度量
　　3.2.1客户信用评级
　　 客户评级的基本概念
　　 评级模型的分类
　　 法人客户评级模型
　　 个人客户评级模型
　　3.2.2债项评级
　　 债项评级的基本概念
　　 债项评级的方法
　　 贷款分类与债项评级
　　3.2.3组合信用风险度量
　　 违约相关性及其度量
　　 组合信用风险模型
　　 组合损失的压力测试
　　3.2.4国家风险主权评级
　　3.2.5新资本协议下的信用风险量化
　　3.3 信用风险监测与报告
　　3.3.1风险监测对象
　　3.3.2风险监测主要指标
　　3.3.3风险预警
　　3.3.4风险报告
　　3.4 信用风险控制
　　3.4.1限额管理
　　 单一客户限额管理
　　 集团客户限额管理
　　 组合限额管理
　　3.4.2信贷审批
　　 贷款定价
　　 贷款发放
　　3.4.3贷后管理
　　 贷款转让
　　 贷款重组
　　3.4.4经济资本配置
　　3.4.5资产证券化与信用衍生产品
　　 资产证券化
　　 信用衍生产品
　　4. 市场风险管理
　　4.1市场风险识别
　　4.1.1市场风险特征与分类
　　 利率风险
　　 汇率风险
　　 股票价格风险
　　 商品价格风险
　　4.1.2主要交易产品风险特征
　　 即期
　　 远期
　　 期货
　　 互换
　　 期权
　　4.1.3资产分类
　　 交易账户和银行账户
　　 资产分类的监管标准与会计标准
　　 我国商业银行资产分类现状
　　4.2市场风险计量
　　4.2.1基本概念
　　 名义价值、市场价值、公允价值、市值重估
　　 敞口
　　 久期
　　 收益率曲线
　　 投资组合
　　4.2.2市场风险计量方法
　　 缺口分析
　　 久期分析
　　 外汇敞口分析
　　 风险价值（VaR）方法
　　 敏感性分析
　　 情景分析
　　 压力测试
　　 事后检验
　　4.3市场风险监测与控制
　　4.3.1市场风险管理的组织框架
　　4.3.2市场风险监测
　　 市场风险报告内容和种类
　　 市场风险报告路径和频度
　　4.3.3市场风险控制
　　 限额管理
　　 市场风险对冲
　　4.4经济资本配置
　　4.4.1经济资本的计算和配置方法
　　4.4.2 经风险调整的收益率和股东价值增加
　　5.操作风险管理
　　5.1操作风险识别
　　5.1.1人员因素
　　 内部欺诈
　　 失职违规
　　 知识/技能匮乏
　　 核心雇员流失
　　 违反用工法
　　5.1.2内部流程
　　 财务/会计错误
　　 文件/合同缺陷
　　 产品设计缺陷
　　 错误监控/报告
　　 结算/支付错误
　　 交易/定价错误
　　5.1.3系统缺陷
　　 数据/信息质量
　　 违反系统安全规定
　　 系统设计/开发的战略风险
　　 系统稳定性、兼容性、适宜性
　　5.1.4外部事件
　　 外部欺诈/盗窃
　　 洗钱
　　 政治风险
　　 监管规定
　　 业务外包
　　 自然灾害
　　 恐怖威胁
　　5.2 操作风险计量与资本配置
　　5.2.1基本指标法
　　5.2.2标准法
　　5.2.3高级计量法
　　5.3 操作风险评估与控制
　　5.3.1风险评估与控制环境
　　 公司治理
　　 内部控制
　　 合规文化
　　 信息系统