2008年银行从业资格考试大纲：《风险管理》

4.2  市场风险计量
4.2.1基本概念
　　名义价值、市场价值、公允价值、市值重估
　　敞口
　　久期
　　收益率曲线
　　投资组合
4.2.2 市场风险计量方法
　　缺口分析
　　久期分析
　　外汇敞口分析
　　风险价值（VaR）方法
　　敏感性分析
　　情景分析
　　压力测试
　　事后检验
4.3  市场风险监测与控制
4.3.1市场风险管理的组织框架
4.3.2市场风险监测
　　市场风险报告内容和种类
　　市场风险报告路径和频度
4.3.3市场风险控制
　　限额管理
　　市场风险对冲
4.4经济资本配置
4.4.1经济资本的计算和配置方法
4.4.2 经风险调整的收益率和股东价值增加
5. 操作风险管理
5.1 操作风险识别
5.1.1 人员因素
　　内部欺诈
　　失职违规
　　知识/技能匮乏
　　核心雇员流失
　　违反用工法
5.1.2 内部流程
　　财务/会计错误
　　文件/合同缺陷
　　产品设计缺陷
　　错误监控/报告
　　结算/支付错误
　　交易/定价错误
5.1.3系统缺陷
　　数据/信息质量
　　违反系统安全规定
　　系统设计/开发的战略风险
　　系统稳定性、兼容性、适宜性
5.1.4外部事件
　　外部欺诈/盗窃
　　洗钱
　　政治风险
　　监管规定
　　业务外包
　　自然灾害
　　恐怖威胁
5.2  操作风险计量与资本配置
5.2.1基本指标法
5.2.2标准法
5.2.3高级计量法
5.3  操作风险评估与控制
5.3.1风险评估与控制环境
　　公司治理
　　内部控制
　　合规文化
　　信息系统
5.3.2风险评估要素、原则和方法
　　评估要素
　　评估原则
　　评估方法
5.3.3主要业务风险控制
　　柜台业务
　　法人信贷业务
　　个人信贷业务
　　资金业务
　　代理业务
5.3.4风险转嫁
　　保险
　　业务外包来源：考试大
5.4 操作风险监测与报告
5.4.1风险监测
　　风险诱因/环节
　　关键风险指标
　　因果分析模型
5.4.2风险报告程序
　　岗位设置及职责
　　报告路径
5.4.3风险报告内容
　　风险状况
　　重大损失事件
　　成因与对策
　　操作风险资本水平
6. 流动性风险管理
6.1流动性风险识别
6.1.1资产负债期限结构
6.1.2币种结构
6.1.3分布结构
6.2流动性风险评估
6.2.1流动性比率/指标
6.2.2缺口分析
6.2.3现金流分析
6.2.4久期分析
6.3流动性风险监测与控制
6.3.1流动性风险预警
6.3.2压力测试
6.3.3情景分析
6.3.4流动性风险管理方法
7. 声誉风险和战略风险管理
7.1 声誉风险管理
7.1.1声誉风险管理的内容及作用
7.1.2声誉风险管理的基本做法
7.1.3声誉危机管理规划
7.2 战略风险管理
7.2.1战略风险管理的作用
7.2.2战略风险管理的基本做法
8. 银行监管与市场约束
8.1 银行监管
8.1.1银行监管的内容
　　银行监管的目标和原则
　　银行风险监管指标体系
　　风险监管的内容和要素
8.1.2银行监管方法
　　资本监管
　　市场准入
　　风险评级
　　监督检查
8.1.3银行监管规则
　　银行监管法规体系
　　有效银行监管的原则
8.2市场约束
8.2.1信息披露与市场约束
　　市场机制及各参与方的作用
　　信息披露要求
8.2.2外部审计
　　外部审计的作用
　　外部审计与信息披露的关系
　　外部审计的基本要求
　　外部审计与监督检查的关系