问题:
请问两个资产的预期收益率分别为10%和12%，标准差分别为18%和22%，相关系数0.2，当分别以权重0.4和0.6组成一个资产组合，那么该组合的预期收益率和标准差为多少，正确答案是10.8%，15.2%，这是怎样算出来的，能写出具体的过程吗
回复:
完全参照教材35页前三行的公式就可疑算出组合的预期收益和组合的风险了。组合的标准差就是该组合的风险，请注意字母的对应关系。请计算一下。有问题再联系！
问题:
表外业务是指哪些业务?
回复:
狭义表外业务包括担保业务，票据发行便利，远期利率协议，互换业务，期货与期权，贷款承诺，等。详细可查找商业银行经营相关教材，也可以登陆银行网站查询。
问题:
A、B二种金融资产的收益率分别为10%和12%，标准差分别为18和22，请问怎样投资最好。谢谢！
回复:
A的收益小风险小，B则收益大但风险也大，是要构造组合吗？但条件不具备。还要考虑投资者的风险偏好问题。题意有些不明确，不太好回答，抱歉！
问题内容:
已知1年期即期利率为5%，2年期即期利率为8%，则对应的1年后的1年期远期利率为（ ）
A 1.6% B 3.00% C 11.09% D 12.8%
如何计算？感谢。
回复:
参考教材173页公式，但是公式写错了，我在讲解中已经指出错误了，公式中左边应该没有三次方。1＋8％＝（1＋5％）（1＋X）X＝3％
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