2008年风险管理复习资料：风险监测

　　1．风险诱因/环节
　　2．关键风险指标
　　关键风险指标的选择应遵循以下四个原则：
　　①相关性
　　②可测量性
　　③风险敏感性
　　④实用性
　　确定关键风险指标的三个步骤为：
　　第一步，了解业务和流程；
　　第二步，确定并理解主要风险领域；
　　第三步，定义风险指标并按其重要程度进行排序，确定主要的风险指标。
　　根据操作风险的识别特征，操作风险关键指标包括包括人员风险指标、流程风险指标、系统风险指标和外部风险指标。
　　①人员在当前部门的从业年限
　　②员工人均培训费用
　　③客户投诉占比
　　④失败交易数量占比
　　⑤柜台平均工作量
　　⑥交易结果和财务核算结果间的差异
　　⑦前后台交易不匹配占比
　　⑧系统故障时间
　　⑨系统数量
　　⑩反洗钱警报占比
　　3．因果分析模型
　　因果分析模型就是对风险诱因、风险指标和损失事件进行历史统计，并形成相互关联的多元分布。
　　为量化操作风险，邓肯•威尔逊开发出了“因果关系模型”方法，运用VaR技术对操作风险进行计量。

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