2010年银行从业考试《风险管理》精讲讲义6

　　2.对外币的流动性风险管理

　　高级管理层应当首先明确外币流动性的管理架构;其次是制定各币种的流动性管理策略;最后，商业银行应当制定外汇融资能力受到损害时的流动性应急计划。通常包括两种方式：

　　①使用本币资源并通过外汇市场将其转为外币，或使用该外汇的备用资源。

　　②管理者可根据某些外币在流动性需求中占有较高比例的情况，为其建立单独的备用流动性安排。

　　3.制定流动性应急计划

　　①危机处理方案。

　　②弥补现金流量不足的工作程序。

　　商业银行除了应当逐步借鉴和掌握先进的流动性管理知识和技术外，针对我国当前的经济形势和市场发展现状，还应当重视以下流动性风险管理工作：

　　①提高流动性管理的预见性。

　　②建立多层次的流动性屏障。

　　③通过金融市场控制风险。

　　巴塞尔委员会关于银行流动性管理的稳健原则

　　1.建立流动性管理架构

　　2.计量和监测净融资需求的能力

　　3.管理市场进入的能力

　　4.应急计划

　　5.对外汇的流动性管理

　　6.流动性风险管理的内部控制

　　7.信息披露

　　8.监管机构的作用