银行风险管理辅导：商业银行风险类别(一)

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　　信用风险

　　信用风险是指债务人或交易对手未能履行合同所规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险。

　　传统观点认为，信用风险是指因交易对手无力履行合同而造成经济损失的风险。然而，由信用风险带来的损失也可能发生在实际违约之前，当交易对手的履约能力即信用质量发生变化时，也会存在潜在的损失。

　　对大多数商业银来说，贷款是最大、最明显的信用风险来源。信用风险既存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，也存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中，还存在于衍生产品交易中。

　　信用风险对基础金融产品和衍生产品的影响不同。

　　信用风险包括违约风险、结算风险等主要形式。

　　(1)违约风险既可以针对个人，也可以针对企业

　　(2)结算风险是一种特殊的信用风险，涉及在不同的时间以不同的货币进行结算交易。赫斯塔银行的破产促成了巴塞尔委员会的诞生。

　　信用风险具有明显的非系统性风险特征。与市场风险相反，信用风险的观察数据少，且不易获取。

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